Почему тслаб не видит текстовый файл
Поздравляю! Вы стали жертвой собственной лени.
Проверку диска выполните с автоматическим исправлением ошибок.
Хотя . если он так уже некоторое время использовался, это не поможет.
Но я же сказал, что после этого еще подключал его и все нормально было при том, что файлы я даже не перезаписывал эти и не изменял, а просто открывал. Сейчас провожу проверку с помощью R-Studio, посмотрим.
Добавлено через 50 секунд
Только после снятия образа А то автоматика - такая автоматика. Как понять "Только после снятия образа"?? В смысле после выключения харда из сети? Вам же написали, что автоматическая проверка такая автоматическая. Еще непонятно, что даст автоматическая проверка, поэтому желательно сделать образ, на всякий пожарный, так сказать. Вам же написали, что автоматическая проверка такая автоматическая. Еще непонятно, что даст автоматическая проверка, поэтому желательно сделать образ, на всякий пожарный, так сказать. Никогда не занимался образами, даже не совсем понимаю вас, но подозреваю, что это тоже самое что и бэкап? Никогда не занимался образами, даже не совсем понимаю вас, но подозреваю, что это тоже самое что и бэкап? Агась, так и есть. Из армии уезжал, все нужные данные забекапил и увез на 20 DVD-дисках)При бекапе копируются только необходимые файлы из тех что видны как существующие.
При снятии образа копируется вся информация с диска - байт за байтом, и актуальные данные, и пустое место, и те обрывки которые остались от удаленных файлов и прочих записей файловой системы. Делается цельная копия этого всего. И тебе нужно искать в первую очередь именно среди "пустого" места.
Добавлено через 3 минуты
Из армии уезжал, все нужные данные забекапил и увез на 20 DVD-дисках) Последний раз редактировалось garniv; 31.08.2013 в 20:48 .В общем r-studio спасает, нашел 4 из 5 файла и восстановил! Кстате заметил, что размеры не совпадают у файлов, почему? Только 1 совпал, просто думал, что по размерам быстро найду, а оказывается пришлось еще использовать программу folder find text.
Добавлено через 1 минуту
И еще! folder find text находит файлы с иероглифами(и даже китайскими), может их можно как то расшифровать.
Приветствую всех! За последнее время я написал уже две статьи (собираем параболик и робота на скользящих средних) по платформе TSLab и только сейчас понял — следует более детально остановиться на настройке источника данных. Заметка выйдет не большой, но по делу.
Наверное никому не нужно объяснять, что проверка собранного алгоритма требует проверки на истории. Но где же ее взять? Самый простой способ — с сайта брокера «Финам». Ниже — небольшая инструкция как праваильно ее скачать.
Переходим на сайт брокера, нажимаем на любой тикер в разделе «Фьючерсы».
Далее, слева в колонке нажимаем на кнопку «Экспорт котировок».
Следующий шаг — выбор параметров экспорта. Здесь очень важно настроить все точно также, как представлено на скриншоте снизу. Иначе TSLab не «поймет», что за данные вы пытаетесь ему «скормить».
Обратите внимание, тикер должен быть буквенным без чисел . Финам самостоятельно склеивает фьючерсы, поэтому самим это делать не придется.
Также можно выбрать таймфрейм перед экспортом, на примере минутка — потому что ее потом можно будет сжать в любой другой таймфрейм.
Теперь, для того чтобы подключить полученную историю, открываем TSLab и выбираем в меню — «Инструменты», «Менеджер поставщиков данных».
Нажимаем на кнопку «Добавить», выбираем «Исторические данные» и «Далее»
Вводим имя поставщика и выбираем тип «Текстовые файлы», «Далее».
Нажимаем на кнопку с тремя точками и выбираем папку, в которую вы сохранили файлы при экспорте из Финама.
Теперь пара слов о том, как подключить скачанные файлы к скрипту.
Открываем любой скрипт, в любом свободном месте нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства» (так же можно просто нажать на кнопку на панели инструментов).
Нажимаем на кнопку с тремя точками.
Далее выбираем поставщика (здесь нужно выбрать то имя, которое вы задали в шаге 1) и файл с котировками.
Теперь можно посмотреть график цены на второй вкладке.
На сегодня это все, что я для вас приготовил, о втором способе загрузки котировок поговорим в следующий раз. До новых встреч!
Года 3 назад я заинтересовался торговлей на фондовом рынке. В процессе изучения этой темы я познакомился с отличными ребятами, которые тогда сказали: «А не написать ли собственную программу для торговли и — что еще более интересно — для отладки торговых роботов».
Сказано — сделано! После 3 лет разработки и неизвестно скольких тысяч кружек кофе на свет появилась программа TSLab.
Немного теории
Насколько я могу судить, TSLab – первая программа на российском рынке, которая позволяет совместить разработку и оптимизацию торговой стратегии и непосредственно торговлю на фондовом рынке РФ. Есть несколько программ, которые используют сегодня трейдеры робото-торгвцы в повседневной работе: Wealth-Lab, MetaTrader, Квик, Транзак, АльфаДирект и другие. Но все они решают только какую-то часть задачи.
- Например, WealthLab – отличная программа для технического анализа. Однако она не адаптирована под российский рынок. Конечно, есть попытки адаптировать ее к реальной торговле на российском рынке, но они никуда не годятся как по надежности, так и по скорости совершения сделок.
- MetaTrader – используется российскими брокерами только для торговли на Форекс.
- Квик, Транзак, АльфаДирект – это классические терминалы торговли. С помощью терминалов нельзя разрабатывать и оптимизировать торговую стратегию. А во-вторых, они не позволяют торговать в автоматическом режиме. Не, ну то есть, конечно, кое-что позволяют, но настолько своеобразно, что я боюсь рисковать.
Что получилось новенького
При работе с TSLab мне не надо думать о некоторых привычных уже проблемах. В рамках одного софта я могу как разрабатывать стратегию, так и сразу же опробовать ее в деле. Сначала на демо-счете, а потом и на реальных деньгах. При этом я избавлен от необходимости скрещивать ежа с ужом: программу для технического анализа и терминал торговли с помощью какой-то третей программы прокладки. В этом я вижу большой плюс – ведь понятно, что количество ошибок напрямую зависит от числа соединений.
Плюсы и минусы
Сегодня, при работе с программой я вижу небольшой минус: пока что программа работает только через одного брокера. А именно – через Финам. Я как пользователь все-таки хочу иметь выбор. Все-таки, тарифы, рынки, да и просто скорость работы серверов у разных брокеров отличаются. А в робото-торговле скорость и надежность работы серверов у брокера крайне важна. Пообщавшись с разработчиками я узнал, что они тестируют подключение к брокеру Ай Ти Инвест, приступили к разработке подключения к брокеру Алор. А в будущем ожидается подключение к Цериху. Хотя конечно хотелось бы, чтобы в перспективе разработчики на этом не останавливались и подключили к своей программе других брокеров.
Но есть в программе и один большой плюс на мой взгляд: при разработке алгоритмов не обязательно изучать какой бы то ни было язык программирования. Стратегию торговли можно построить в виде, напоминающем блок-схему. Получается эдакое визуальное программирование, когда мне нет нужды задумываться об особенностях конкретного языка, а можно сосредоточиться только на алгоритме торговли.
А компот?!
В программе реализована еще одна интересная фишка – скальперский стакан. Это позволяет быстро в один клик выставлять заявки, стопы и тейк-профиты. Хотя я и не скальпер, но… увлекательнейшее занятие, скажу я вам!
Вместо заключения
В заключение, я хотел бы сказать вот что. Наконец на российском рынке появилась первая ласточка среди трейдерских программ, которая, на мой взгляд, не уступает западным аналогам. Конечно, есть еще куда развивать и совершенствовать программу. Но инфраструктура наших брокеров тоже далека еще от западного уровня. В подкастах уважаемого Умпутуна можно часто слышать, как они борются за задержки в единицы миллисекунд, у нас же — на уровне сотен миллисекунд у брокеров и десятков миллисекунд – на биржах. А индустрия робото-торговли как таковая у нас практически отсутствует. 21 век на дворе все-таки! Давайте не отставать от Запада.
P. S. На Хабре никого из них нет, так что конкретные вопросы лучше задавать у них же на форуме
Школа по созданию торговых роботов. Алготрейдинг запись закреплена
Если вы пользуетесь программой TSLab дольше чем одну неделю, то для вас не является секретом то, что можно скачивать исторические котировки и закачивать их в TSLab для тестирования ваших торговых роботов на истории. Совсем необязательно иметь (и платить за него) реальный счет для разработки и тестирования торговых роботов в TSLab. Все это вы можете делать совершенно бесплатно, делая запрос котировок из открытых источников. 50% начинающих алготрейдеров делают это неправильно и получают неверные результаты тестирования. Разбором типовых ошибок запроса котировок мы и займемся сегодня.
Откуда можно делать запрос котировок? Программа TSLab понимает 3 вида источников: 1.текстовые файлы с сайта Финам. csv, 2.файлы с сайта Финам, 3.база котировок программы Wealth-Lab. В статье разбирать будем только первый вариант, потому что второй является модификацией первого. Другой формат файла и не более того.
Далее, перечислены типичные ошибки и проблемы, возникающие в результате этих ошибок.
1. Неправильное время начала свечи. В TSLab время свечи – время начала свечи. В других программах может быть иначе. Отсюда и возникают проблемы. Скачаем котировки с НЕправильным временем свечи. (Рисунок 1.)
После скачивания загрузим их в TSLab и получим: (Рисунок 2. )
Как видим, начало сессии оказалось несколько неверным. Это, конечно, не очень страшно если мы работаем в таймфрейме 1м. А если мы попробуем сжать котировки в больший таймфрейм? Например в 10 минут. Что получится? (Рисунок 3.)
На рисунке 3 все видно невооруженным глазом. Сжатые свечки отличаются от реальных свечек, что естественно скажется на работе ваших скриптов. Насколько серьезно? Не знаю. Но искажение результатов будет однозначно. Обидно то, что чаще всего начинают винить TSLab не разобравшись в проблеме. TSLab не так плох как может показаться. Просто нужно быть более внимательным.
2.Другой проблемой может стать отсутствие шапки в загруженных котировках. TSLab использует шапку для распознавания содержимого файла и если шапки нет, то программа считает что вы загрузили котировки в стандартном формате. Одна беда, в этом формате порядок колонок может не совпадать с тем, что вы скачали. Смотрим: (Рисунок 4.)
Итог будет печален, работать не будет совершенно ничего (Рисунок 5.)
Такой случай, естественно, приведет к изучению проблемы и устранению проблем. Уж слишком все явно не работает. А вот если сделать запрос котировок немного иначе, тогда проблема будет гораздо менее явной и найти ее будет сложнее. Очередной пример ошибки. (Рисунок 6.)
После загрузки такого файла график у нас получится нормальный, кроме первой свечки. НО не будут отображаться объемы свечек. (Рисунок 7.)
Выводы
Если не допускать две самые типовые ошибки при загрузке котировок, то все будет хорошо. Совершить еще какую нибудь глупость достаточно трудно и требует усилий от вас :). Если не стараться эту глупость совершить, она не случится. Ну и главное: всегда внимательно просматривайте котировки, загруженные с сайтов. Кривые данные – это вполне обыденная вещь в нашем мире. А на кривых данных будет кривой тест. Ну и сами знаете что за этим последует.
Читайте также: