Как посчитать максимальную просадку в excel
Если вам нужно спрогнозировать расходы на следующий год или проецировать ожидаемые результаты для ряда в научном эксперименте, вы можете использовать Microsoft Office Excel для автоматического создания будущих значений, основанных на существующих данных, или для автоматического получения экстраполированных значений, основанных на вычислениях линейного тренда или тренда роста.
Вы можете заполнить ряд значений, которые соответствуют простому линейному или экспоненциальному тренду роста, с помощью маркер заполнения или последовательности. Для расширения сложных и нелинейных данных можно использовать функции или регрессионный анализ в надстройке "Надстройка "Надстройка анализа".
Автоматическое заполнение ряда для линейного наиболее точного трендаВ линейном ряду шаг или разница между первым и следующим значением добавляется к начальному значению, а затем добавляется к каждому последующему значению.
Начальное значение
Расширенный линейный ряд
Чтобы заполнить ряд для линейного тренда, сделайте следующее:
Выделите не менее двух ячеек, содержащих начальные значения для тренда.
Чтобы повысить точность ряда трендов, выберите дополнительные начальные значения.
Перетащите его в нужном направлении.
Например, если в ячейках C1:E1 выбраны начальные значения 3, 5 и 8, перетащите его вправо, чтобы заполнить значениями тенденций, или перетащите его влево, чтобы заполнить значениями убывания.
Совет: Чтобы вручную управлять тем, как создается ряд, или заполнить ряд с помощью клавиатуры, выберите команду Ряд(вкладкаГлавная, группа Редактирование, кнопка Заполнить).
Автоматическое заполнение ряда для тенденции ростаВ рядах роста начальное значение умножается на шаг, чтобы получить следующее значение в ряду. Результат и каждый последующий результат умножаются на шаг.
Начальное значение
Расширенный ряд роста
Чтобы заполнить ряд для тенденции роста, сделайте следующее:
Выделите не менее двух ячеек, содержащих начальные значения для тренда.
Чтобы повысить точность ряда трендов, выберите дополнительные начальные значения.
Удерживая нажатой правую кнопку мыши, перетащите указатель заполнения в нужном направлении, отпустите кнопку мыши, а затем на ленте нажмите кнопку контекстное меню.
Например, если в ячейках C1:E1 выбраны начальные значения 3, 5 и 8, перетащите его вправо, чтобы заполнить значениями тенденций, или перетащите его влево, чтобы заполнить значениями убывания.
Совет: Чтобы вручную управлять тем, как создается ряд, или заполнить ряд с помощью клавиатуры, выберите команду Ряд(вкладкаГлавная, группа Редактирование, кнопка Заполнить).
Заполнение линейного тренда или роста значениями тренда вручнуюПри нажатии кнопки Ряд можно вручную управлять тем, как создается линейный тренд или тенденция роста, а затем заполнять значения с помощью клавиатуры.
В линейном ряду начальные значения применяются к алгоритму наименьших квадратов (y=mx+b), который создает ряд.
В рядах роста начальные значения применяются к алгоритму экспоненциальной кривой (y=b*m^x), который создает ряд.
В обоих случаях шаг игнорируется. Созданный ряд эквивалентен значениям, возвращенным функцией ТЕНДЕНЦИЯ или функцией РОСТ.
Чтобы заполнить значения вручную, сделайте следующее:
Вы выберите ячейку, в которой нужно начать ряд. Ячейка должна содержать первое значение ряда.
При выборе команды Ряд итоговые ряды заменяют исходные выбранные значения. Если вы хотите сохранить исходные значения, скопируйте их в другую строку или столбец, а затем создайте ряд, выбирая скопированные значения.
На вкладке Главная в группе Редактирование нажмите кнопку Заполнить и выберите пункт Прогрессия.
Выполните одно из указанных ниже действий.
Чтобы заполнить ряд вниз по worksheet, щелкните Столбцы.
Чтобы заполнить ряд по всему ряду, щелкните Строки.
В поле Шаг введите значение, на которое вы хотите увеличить ряд.
Результат шага
Значение шага добавляется к первому начальному значению, а затем к каждому последующему значению.
Первое начальное значение умножается на шаг. Результат и каждый последующий результат умножаются на шаг.
В области Типвыберите линейный или Рост.
В поле Остановить значение введите значение, на которое нужно остановить ряд.
Примечание: Если ряд имеет несколько начальных значений и Excel создать тенденцию, выберите значение Тренд.
Расчет тенденций путем добавления линии тренда на диаграммуЕсли у вас есть данные, для которых вы хотите спрогнозировать тенденцию, можно создать линия тренда на диаграмме. Например, если в Excel есть диаграмма с данными о продажах за первые несколько месяцев года, вы можете добавить на нее линию тренда, которая отображает общий тренд продаж (увеличение или уменьшение или снижение), а также прогнозируемый тренд на месяцы вперед.
Предполагается, что вы уже создали диаграмму, основанную на существующих данных. Если это не так, см. раздел Создание диаграммы.
Щелкните ряд данных, в который вы хотите добавить линия тренда или скользящее среднее.
На вкладке Макет в группе Анализ нажмите кнопку Линия тренда ивыберите нужный тип линии тренда или скользящего среднего.
Чтобы настроить параметры и отформатирование линии тренда или скользящего среднего, щелкните линию тренда правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт Формат линии тренда.
Выберите нужные параметры линии тренда, линии и эффекты.
При выборе параметра Полиномиальная, введите в поле Порядок наивысшую мощность для независимой переменной.
Если выбрано значение Скользящегосреднего , введите в поле Период количество периодов, используемых для расчета лино-среднего.
В поле На основе ряда перечислены все ряды данных на диаграмме, которые поддерживают линии тренда. Чтобы добавить линию тренда к другому ряду, щелкните имя в поле и выберите нужные параметры.
При добавлении скользящего среднего на точечная диаграмма скользящие средние значения основаны на порядке, за исключением значений X, относящегося к диаграмме. Чтобы получить нужный результат, перед добавлением скользящего среднего может потребоваться отсортировать значения x.
Важно: Начиная с Excel 2005 г., Excel способ вычисления значения R2 для линейных линий тренда на диаграммах, где для перехваченной линии тренда установлено значение нуля (0). Эта корректировка исправит вычисления, которые дают неправильные значения R 2, и выровняет вычисление R2 с функцией LINEST. В результате на диаграммах, созданных в предыдущих версиях Excel, могут отображаться разные значения R2. Дополнительные сведения см. в таблице Изменения внутренних вычислений линейных линий тренда на диаграмме.
Выполнение регрессионного анализа с помощью надстройки "Надстройка "Надстройка анализа"Если вам нужно выполнить более сложный регрессионный анализ, в том числе вычислить и отсчитывать остаточные данные, используйте средство регрессионного анализа в надстройке "Надстройка "Надстройка анализа". Дополнительные сведения см. в окне Загрузка средства анализа.
В Excel в Интернете, вы можете проецировать значения в ряду с помощью функций или щелкнуть и перетащить его, чтобы создать линейный тренд чисел. Однако создать тенденцию роста с помощью ручки заполнения нельзя.
Вот как можно использовать его для создания линейного тренда чисел в Excel в Интернете:
Выделите не менее двух ячеек, содержащих начальные значения для тренда.
Чтобы повысить точность ряда трендов, выберите дополнительные начальные значения.
Перетащите его в нужном направлении.
Использование функции ПРОГНОЗ Функция ПРЕДСПРОС вычисляет или предсказывает будущее значение с использованием существующих значений. Предсказываемое значение — это значение y, соответствующее заданному значению x. Значения x и y известны; новое значение предсказывается с использованием линейной регрессии. Эта функция используется для предсказания будущих продаж, требований к запасам и потребительских тенденций.
Использование функции ТЕНДЕНЦИЯ или ФУНКЦИИ РОСТ Функции ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ могут выполнять экстраполяцию будущих значений y,которые расширяют прямую или экспоненциальный кривую, наилучшим образом описывающую существующие данные. Они также могут возвращать только значения yна основе известных значений x-длянаиболее подходящих строк или кривой. Для отстройки линии или кривой, описывающую существующие данные, используйте существующие значения x-value и y-value,возвращаемые функцией ТЕНДЕНЦИЯ или РОСТ.
Использование функции ЛИНИИСТОЛ или ФУНКЦИИ ЛОГЕСТ Функцию ЛИННЕФ или LOGEST можно использовать для вычисления прямой или экспоненциальной кривой из существующих данных. Функции LINEST и LOGEST возвращают различные статистические данные о регрессии, включая наклон и отступ линии, которая лучше всего подходит.
В следующей таблице содержатся ссылки на дополнительные сведения об этих функциях.
Project значения, которые соответствуют прямой линии тренда
Project, которые соответствуют экспоненциальной кривой
Расчет прямой линии из существующих данных
Расчет экспоненциальной кривой из существующих данных
Дополнительные сведения
Вы всегда можете задать вопрос специалисту Excel Tech Community или попросить помощи в сообществе Answers community.
Подсчет максимального и минимального значения выполняется известными функциями МАКС и МИН. Бывает, что вычисления нужно произвести по группам или в зависимости от условия, как в СУММЕСЛИ.
Долгое время в Excel не было аналога СУММЕСЛИ или СРЗНАЧЕСЛИ для расчета максимального и минимального значения, поэтому использовали формулу массивов.
Пусть имеются данные
Нужно подсчитать максимальное значение в указанной группе. Название группы (критерий) введем в отдельную ячейку (D2). Пусть для начала это будет группа Б. Рядом введем следующую формулу:
Это формула массивов, поэтому ввести ее нужно комбинацией Ctrl + Shift + Enter.
Теперь, меняя название группы, можно без всяких фильтров и сводных таблиц видеть максимальное значение внутри этой группы.
Как это работает? Очень просто. Первым делом нужно указать диапазон, который будет использоваться в качестве аргумента функции МАКС, то есть только те ячейки, которые соответствуют указанной группе. Так как мы заранее позаботились об удобстве использования функции, то название группы указали не внутри формулы, а в отдельной ячейке (гораздо легче менять группу). Тогда формула для нужного диапазона выглядит так.
Указанное выражение отбирает только те значения, для которых название группы совпадает с условием в ячейке D2. Вот, как это видит Excel
На следующем этапе укажем функцию МАКС, аргументом которой выступает полученный выше массив. Excel воспринимает примерно так.
Видно, что максимальное значение внутри массива равно 31. Его и мы и увидим в ячейке с формулой. Нужно только не забыть итоговую функцию ввести комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Enter, иначе ничего не получится. В строке формул формула массива отображается внутри фигурных скобок. Добавляются сами, специально дорисовывать не нужно.
Если функцию МАКС заменить на МИН, то по указанному условию (названию группы) будет выдаваться минимальное значение.
Функции Excel 2016 МАКСЕСЛИ (MAXIFS) и МИНЕСЛИ (MINIFS)
Есть ряд значений, каждое из которых входит в некоторую группу. Нужно рассчитать максимальное значение по группе А. Используем формулу МАКСЕСЛИ.
Все очень просто. Как и у СУММЕСЛИМН вначале указываем диапазон, где находится искомое максимальное значение (колонка В), затем диапазон с критериями (колонка А) и далее сам критерий (в ячейке D2). Можно указать сразу несколько условий. Таким же способом легко рассчитать минимальное значение по условию. Найдем, к примеру, минимум внутри группы Б.
Ниже показан ролик, как рассчитать максимальное и минимальное значение по условию.
Сегодня мы продолжим знакомить вас с базовой математикой для Форекс трейдеров. В первой части статьи мы рассмотрели ряд важных, но простых математических формул, необходимых для оценки эффективности трейдинга на валютном рынке Форекс (Forex). Во второй части мы завершаем наш обзор, благодаря которому вам удастся сделать значительный шаг на пути к успеху.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Максимальная просадка
Будучи трейдерами, мы должны понимать, что убыточные сделки неизбежны, и более того, они являются естественной частью трейдинга. Поэтому каждому трейдеру важно знать, какая максимальная просадка у его торговой системы. Рассчитав ее на основании имеющихся данных, трейдер будет знать, какую максимальную величину потерь ему возможно следует ожидать в будущем.
Максимальной просадкой называется максимальная потеря торгового капитала за определенный период времени. По сути, это самое большое снижение величины торгового капитала относительно его предыдущего максимального значения. К расчету максимальной просадки можно приступать, как только было зафиксировано максимальное историческое значение торгового капитала.
Ниже приведена формула расчета максимальной просадки:
Максимальная просадка = Максимальное значение капитала – Минимальное значение капитала / Максимальное значение капитала
Давайте рассмотрим пример. Предположим, что ваш начальный капитал составлял $10000, а затем его величина, в результате успешной торговли, выросла до $15000. Позднее, из-за череды убыточных сделок размер торгового капитала снизился до $8000, и затем снова вырос до $17000.
Какой же будет максимальная просадка в этом случае? Давайте ее рассчитаем.
Максимальная просадка = $15000 – $8000 / $15000
Таким образом максимальная просадка вашей торговой системы составляет 46,6%.
Просадки очень негативно сказываются на финансовом здоровье вашего торгового капитала, так как требуют значительно большей прибыли для покрытия потерь. Для лучшего понимания этого момента, давайте взглянем на нижнюю таблицу:
| % потери капитала | % прибыли для восстановления |
| 5 | 5.3 |
| 10 | 11.1 |
| 20 | 25 |
| 30 | 42.9 |
| 40 | 66.7 |
| 50 | 100 |
Как видно из таблицы, чем больше размер максимальной просадки (потеря капитала), тем выше процент прибыли, необходимый для восстановления размера капитала до прежнего уровня. Например, чтобы покрыть 50% убытка, трейдеру потребуется заработать 100% прибыли. Именно по этой причине трейдерам не рекомендуется рисковать большим процентом капитала на каждой сделке. Это позволяет им держать просадку торгового капитала в разумных пределах.
Риск краха
Рискнем предположить, что большинство ритейл трейдеров либо никогда не слышали о Риске краха (англ. risk of ruin), либо не совсем понимают его значимость, когда анализируют риски на валютном рынке Форекс (Forex).
Как видно из таблицы, чем больше размер максимальной просадки (потеря капитала), тем выше процент прибыли, необходимый для восстановления размера капитала до прежнего уровня. Например, чтобы покрыть 50% убытка, трейдеру потребуется заработать 100% прибыли. Именно по этой причине трейдерам не рекомендуется рисковать большим процентом капитала на каждой сделке. Это позволяет им держать просадку торгового капитала в разумных пределах.
Риск краха — это вероятность того, что трейдер потеряет такую сумму своего торгового капитала, что это не позволит ему торговать дальше. Многие трейдеры считают, что Риск краха означает 100% потерю торгового капитала, однако это не совсем так. Это может быть любой процент потери, ниже которого дальнейшая торговля по имеющейся торговой стратегии становится невозможной.
Риск краха рассчитывается по следующей формуле:
Риск краха = ((1 – Вероятность выигрыша) / (1 + Вероятность выигрыша)) ^ Единицы капитала
Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).
Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:
Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).
Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:
- Вероятность выигрыша: 45%
- Коэффициент отношения прибыльных сделок к убыточным: 1.30
- Размер риска: 5%
- Количество сделок: 300
- Количество симуляций: 1000
- Уровень потерь: 40% (заранее определенная точка краха)
Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).
Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:
Полагаясь на эти вводные данные, наша торговая система характеризуется Риском краха в размере 58%. Но что, если мы захотим снизить Риск краха до 2%? Для этого нам придется регулировать Размер риска, ведь именно этот показатель имеет наибольшее влияние на итоговое значение Риска краха.
Теперь давайте оставим те же самые вводные данные, за исключением Размера риска, который снизим с 5% до 2,5%. Сделав это, вы обнаружите, что Риск краха снизился с 58% до 20%. Без сомнения это можно считать достижением, однако по-прежнему не дотягивающим до нашей цели в 2%.
Давайте снова вернемся к расчетам и на этот раз снизим Размер риска до 1,25%. Что же мы получим? Похоже, что на этот раз нам удалось достичь желаемой цели. Наш Риск краха находится в пределах 2%. Теперь полагаясь на данные расчета, мы можем использовать максимальный размер риска в сделках в размере 1,25% и Риск краха нашей торговой системы не превысит 2%.
Хотя приведенный выше расчет иллюстрирует концепцию Риска краха на примере 2%, трейдеру следует стремиться приблизить этот показатель как можно ближе к нулю.
Профит Фактор
Профит Фактор измеряет прибыльность торговой системы или стратегии. Это один из самых простых и полезных показателей, касающихся оценки эффективности торговли. Он может быть рассчитан двумя способами:
Профит Фактор = Общее число прибыльных сделок / Общее число убыточных сделок
Профит Фактор = (Вероятность выигрыша x Средний прирост от прибыльной сделки) / (Вероятность потери x Средняя потеря от убыточной сделки)
Профит Фактор ниже 1 означает, что торговая система является убыточной.
Профит Фактор от 1 до 1.50 означает, что торговая система является относительно прибыльной.
Профит Фактор от 1.50 до 2.0 означает, что торговая система является высокодоходной.
Профит Фактор выше 2 означает, что торговая система чрезвычайно прибыльная.
Давайте сделаем расчет на основании следующих показателей:
- Вероятность выигрыша: 55%
- Средний прирост от прибыльной сделки: $500
- Средняя потеря от убыточной сделки: $350
- Профит Фактор = (0.55 x 500) / (0.45 x 350)
Таким образом, рассматриваемая торговая система характеризуется показателем Профит Фактора 1.75, что относит ее к высокодоходным торговым системам.
Теперь рассмотрим другой пример:
- Вероятность выигрыша: 45%
- Средний прирост от прибыльной сделки: $650
- Средняя потеря от убыточной сделки: $550
- Профит Фактор = (0.45 x 650) / (0.55 x 550)
Таким образом, рассматриваемая торговая система характеризуется показателем Профит Фактора 0.97, что относит ее к убыточным торговым системам.
Кратное R
Концепция Кратного R (англ. R Multiples) впервые была представлена доктором психологии Ван Тарпом (Dr. Van Tharp). Возможно, термин Кратного R и звучит как высшая математика, однако он довольно прост для понимания.
Кратное R главным образом измеряет в сделке соотношение риска и доходности (англ. risk-reward ratio). R означает Риск и обозначается как 1R (первоначальный риск в сделке). Умножением R в несколько раз мы рассчитываем размер вознаграждения, которое намерены получить. Таким образом итоговая прибыль может быть выражена как кратное первоначального риска (1R). Например, сделка с параметром 3R означает, что потенциальное вознаграждение от сделки превышает закладываемый в нее риск в 3 раза.
Для наглядности приведем несколько примеров:
Сделка со стоп лоссом 50 пипсов и тейк-профитом 100 пипсов — это 2R сделка;
Сделка со стоп лоссом 70 пипсов и тейк-профитом 210 пипсов — это 3R сделка;
Сделка со стоп лоссом 120 пипсов и тейк-профитом 60 пипсов — это 0.5R сделка;
Сочетая соотношение риска и доходности и Кратное R мы можем без лишнего труда оценить перспективность того или иного торгового сетапа и размер потенциального вознаграждения.
Однако использовать концепцию Кратного R возможно не только в отдельных сделках. Например, с помощью этого метода возможно измерить эффективность торговли в целом, но для этого все равно потребуется знать размер риска по каждой сделке. Давайте взглянем на пару примеров:
Если вы рискуете $500 на одной сделке и в конце года ваша прибыль составила $20000, тогда результат вашей торговли можно выразить как 40R.
Подводим итог
Будучи трейдерами, мы всегда должны работать над совершенствованием мастерства торговли, а это возможно только благодаря применению базовой математики в трейдинге и пониманию риска. Теперь вы можете буквально «измерить» свое мастерство и оценить его с разных сторон.
Мы рассказали Вам о целом ряде математических формул, необходимых каждому трейдеру, торгующему на рынке Форекс (Forex). На этом этапе, мы советуем Вам начать применять их на практике. Чем больше вы будете понимать смысл расчетов, базирующихся на этих простых математических формулах, тем эффективнее вы будете применять их к трейдингу, повышая тем самым свои навыки управления риском.
Понравилось? Расскажите друзьям:
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!
Добавить комментарий Отменить ответ
Другие статьи блога:
DISCLAIMER: Проведение торговых операций на финансовых рынках сопровождается высоким уровнем риска. Продукт нашей компании - программное обеспечение, которое позволяет получить дополнительные данные для анализа рынка. Клиент, в свою очередь, использует полученные данные на свое усмотрение. Любая информация на этом сайте предоставлена исключительно в информационных целях и не может быть воспринята как рекомендация к торговым операциям.Cookie и настройки приватности
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Click to enable/disable _ga - Google Analytics Cookie. Click to enable/disable _gid - Google Analytics Cookie. Click to enable/disable _gat_* - Google Analytics Cookie.Читайте также: