Sem03 биржевой файл что это
В мировой практике биржевой торговли уже давно существуют несколько режимов расчётов по сделкам. Некоторые из них используются для торговли акциями, другие — только для облигаций, третьи — для валютных инструментов и т. д. Об особенностях таких режимов мы и поговорим.
Режимы торгов — это условия, на которых заключается сделка и происходит расчёт продавца с покупателем. Они либо касаются даты расчёта (T+N), либо действий по окончании сделки (репо), либо состояния эмитента (режим Д). T+N (обычно — Т+2) считается основным режимом торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах и признанным мировым стандартом; репо и Д используются реже.
Формула проста: Т — день заключения сделки, N — количество торговых дней, по прошествии которых осуществляется расчёт, и покупатель становится полноправным владельцем предмета сделки. То есть в режиме Т0 день заключения сделки и расчётов по ней совпадают (необходимо внести полную оплату сразу же), Т+1 — расчёт проходит на следующий день, Т+2 — через день. Последний режим торгов на Московской бирже является основным с 2013 года, а в мировой практике давно стал стандартом. Котировки ценных бумаг в режимах Т+N будут отличаться, как и дата фактического перехода прав на владение ими. Например, если акции «Сбербанка» были куплены в режиме Т+2 1 октября, то инвестор станет их полноправным владельцем только третьего числа; то же справедливо и для продажи бумаг. Соответственно, в режиме Т+1 права на владение перейдут к покупателю на следующий день, Т0 — в тот же день.
Чем же так хорош режим торгов Т+2, что является основным на МосБирже? В момент совершения сделки достаточно частичного преддепонирования (т. е. иметь на счетах гарантийное обеспечение, которое меньше всей необходимой суммы), а остальную часть средств внести можно до момента расчётов. Это увеличивает кредитное плечо и, как следствие, общий финансовый результат, поскольку ликвидность торговых инструментов также повышается. Ещё этот режим торгов на бирже удобен тем, что облегчаются юридические и технические процедуры перехода прав на ценные бумаги.
В режиме Т+2 торгуются акции российских компаний, ETF, депозитарные расписки, ИСУ (ипотечные сертификаты участия) и паи инвестиционных фондов. В Т+1 и Т0 обычно торгуются облигации. На валютном рынке используются режимы TOD (today), идентичный режиму Т0, и TOM (tomorrow) — Т+1. Аналог Т+2 для валютных инструментов также есть и называется SPT.
Сейчас в режим торгов Т+1 на Московской бирже переводятся все евро- и корпоративные облигации: переход планируется завершить 22 июня 2020 года.
Для своп-сделок существует целая масса постфиксов, главный из которых — TOMTOD. Это значит, что одновременно происходит покупка или продажа инструментов TOD и TOM. В зависимости от дня исполнения обязательств по сделке можно встретить такие обозначения, как TOMSPT (через день), TOM1W (на седьмой день), TOM2W (на четырнадцатый день), TOM1M (через месяц), TOM1Y (через год) и т. д.
Repo, или repurchase agreement, в переводе с английского означает «соглашение о повторной покупке». В этом режиме ценные бумаги покупаются или продаются с обязательством через указанный в соглашении срок продать или купить их обратно по определённой цене. Репо очень похоже на заём денежных средств под залог краткосрочных долговых бумаг (это могут быть облигации, депозитные сертификаты, векселя и т. д.), однако юридически сделка оформляется как купля или продажа, а не заём.
Существует два вида репо — прямое и обратное. Прямое подразумевает продажу ценной бумаги с обязательством обратной покупки, соответственно, обратное — покупка с обязательством обратной продажи.
Репо как режим торгов на Санкт-Петербургской бирже может быть адресным и безадресным (это зависит от контрагента); та же ситуация с МосБиржей. Частный инвестор редко сталкивается с такими сделками, если только у него не возникнет долг перед брокером. Подробнее об этом читайте здесь.
Если компания-эмитент не может исполнить свои долговые обязательства по причине дефолта, биржа ограничивает допустимые режимы торгов для ценных бумаг этой компании (Д — дефолт). Может быть режим торгов «Акции — Д» или «Облигации — Д» в условиях основных торгов или адресных заявок РПС.
Пожалуй, это всё, что можно сказать об основных режимах торгов на бирже. Существуют также и другие разновидности: для квалифицированных инвесторов, «Исполнение обязательств по срочным контрактам» и т. д., однако на практике чаще всего инвесторы и трейдеры сталкиваются именно с этими тремя видами, в особенности Т+N.
Если у вас остались вопросы, заполните форму обратной связи, и мы обязательно на них ответим!
Ранее уже писал про получение данных с Московской биржи через формулы Google Таблиц. Однако остался вопрос — можно ли получать эти же данные при локальном использовании Microsoft Excel или его свободного аналога LibreOffice Calc? Без использования скриптов или ручного копирования.
Microsoft Excel с формулами получения данных с Мосбиржи
И на этот вопрос можно дать положительный ответ. Это даже более удобно, поскольку не приходится ожидать загрузки результатов работы функции IMPORTXML в Гугл Таблицах.
Аналогом этой функции в Excel и Calc выступает связка формул: WEBSERVICE (ВЕБСЛУЖБА) + FILTERXML (ФИЛЬТР.XML).
При работе с Microsoft Excel есть некоторые нюансы:
- Эти функции доступны только в Excel 2013 и более поздних версиях для Windows.
- Эти функции не будет возвращать результаты на компьютере Mac.
- Требуется LibreOffice 4.2 и выше.
- Нет ограничений на используемую ОС. Работает под:
Windows
Linux
Mac OS - Файл Excel .xlsx открывается и работоспособен, но визуально форматирование может быть нарушено.
Протестировал этот файл в Microsoft Excel 2019 под Windows 10 и в LibreOffice Calc 6.4 под Linux Mint 19.3. Под Mac OS у меня возможности протестировать не было.
Идентификатор режима торгов
В API Московской биржи очень многое зависит от параметра «Идентификатор режима торгов» (primary_boardid), который можно посмотреть прямо у них на сайте через форму поиска.
Идентификатор режима торгов для акций Тинькофф
Автоматическое получение имени акций, облигаций и ETF
Очень удобно, что можно получить полное или краткое наименование инструмента. Для облигаций полное название особенно понятно.
Файл « API Мосбиржи в Microsoft Excel.xlsx » с примерами автоматического получения имени для разных классов активов. Корректно работает и в LibreOffice Calc
Автоматическое получение текущих цен
На этой вкладке представлены актуальные примеры для получения цен акций, облигаций и ETF с Московской биржи.
Цена предыдущего дня берётся через PREVADMITTEDQUOTE, а не LAST с 15 минутной задержкой, поскольку по некоторым низко ликвидным инструментам через LAST цены может просто не быть.
Файл « API Мосбиржи в Microsoft Excel.xlsx » с примерами автоматического получения имени для разных классов активов. Корректно работает и в LibreOffice Calc
Автоматическое получение дивидендных выплат для акций
Очень удобная функция Мосбиржи, которая позволяет получать не только значение текущей выплаты, но и историю выплат дивидендов вместе с датами и значениями.
Файл « API Мосбиржи в Microsoft Excel.xlsx » с примерами автоматического получения имени для разных классов активов. Корректно работает и в LibreOffice Calc
Автоматическое получение облигационных выплат
По облигациям (не только корпоративным, но также ОФЗ и еврооблигациям) можно автоматически получать дату выплаты следующего купона и его значение.
Файл « API Мосбиржи в Microsoft Excel.xlsx » с примерами автоматического получения имени для разных классов активов. Корректно работает и в LibreOffice Calc
Автоматическое получение дат оферт
Удобно планировать собственные финансы, получая даты оферт (дата, в которую инвестор или эмитент имеют право досрочно погасить облигацию по цене номинала) автоматически.
Файл « API Мосбиржи в Microsoft Excel.xlsx » с примерами автоматического получения имени для разных классов активов. Корректно работает и в LibreOffice Calc
UPD. Пользователь mixei подсказывает, что автоматическое обновление настраивается через Параметры — Центр управления безопасностью — вкладка Внешнее содержимое — там надо поставить все флажки где не рекомендуется :) Но это на страх и риск пользователей.
API Московской биржи предоставляет широкие возможности, которые гораздо шире чем описанные в данной статье. Это статья своеобразная шпаргалка для долгосрочного частного инвестора, который ведёт учёт в локальном файле на собственном компьютере.
Также хочу отметить, что я никак не связан с Московской биржей и использую ИСС Мосбиржи только в личных интересах.
Облигации «Роснано» подешевели после возобновления торгов ими на Московской бирже, следует из данных площадки. В зависимости от серии падение стоимости превышало 20%.
Российский фондовый рынок в целом начал неделю с падения. Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов впервые после 22 сентября, показывают данные площадки. Затем часть потерь индекс отыграл и к 10:55 мск оказался на уровне 4012 пунктов. Индекс РТС упал до минимума после 20 сентября. Индекс Мосбиржи в основном снижается с 19 октября, причем 19 ноября он сократился более чем на 100 пунктов за день. Индекс РТС в основном падает с 27 октября.
На фондовом рынке сильнее других дешевели акции «Ренессанс Страхования» (примерно на 3,6%), «Мечела» (на 3,3%) и «Куйбышевазота» (на 2,73%). Падали также бумаги девелопера «Самолет», Сбербанка и золотодобывающей компании Petropavlovsk. Дорожали акции «КАМАЗ» (на 2,72%), «Сургутнефтегаза» (на 1,45%), и «М.Видео» (на 1,11%).
Курс доллара по состоянию на 10:50 мск снижался на примерно на 10 копеек, до 73,35 рубля. Курс евро падал на 40 копеек, до 82,6 рубля. Биржевая стоимость нефти Brent по состоянию на 10:50 мск составляла $78,86 за баррель — это на 0,03% меньше, чем на закрытии предыдущих торгов, следует из данных Межконтинентальной биржи.
Московская биржа 19 ноября сообщила о приостановке торгов ценными бумагами «Роснано». Объем выпусков, по которым были приостановлены торги, составил 71,58 млрд рублей. 22 ноября торги возобновились, при этом риск-параметры ценных бумаг были изменены. Биржа заявила, что решение о приостановке торговли было принято на основании предписания Банка России. Площадка направила «Роснано» запрос для выяснения его планов в отношении ценных бумаг.
«Роснано» сообщило, что провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались возможные сценарии реструктуризации долга. На встрече было решено, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок». Глава управляющей компании «Арткапитал», которая владеет облигациями «Роснано», Алексей Третьяков заявил, что не был приглашен на онлайн-встречу госкомпании с кредиторами и не знает ни одного ее участника.
В мировой практике биржевой торговли уже давно существуют несколько режимов расчётов по сделкам. Некоторые из них используются для торговли акциями, другие — только для облигаций, третьи — для валютных инструментов и т. д. Об особенностях таких режимов мы и поговорим.
Режимы торгов — это условия, на которых заключается сделка и происходит расчёт продавца с покупателем. Они либо касаются даты расчёта (T+N), либо действий по окончании сделки (репо), либо состояния эмитента (режим Д). T+N (обычно — Т+2) считается основным режимом торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах и признанным мировым стандартом; репо и Д используются реже.
Формула проста: Т — день заключения сделки, N — количество торговых дней, по прошествии которых осуществляется расчёт, и покупатель становится полноправным владельцем предмета сделки. То есть в режиме Т0 день заключения сделки и расчётов по ней совпадают (необходимо внести полную оплату сразу же), Т+1 — расчёт проходит на следующий день, Т+2 — через день. Последний режим торгов на Московской бирже является основным с 2013 года, а в мировой практике давно стал стандартом. Котировки ценных бумаг в режимах Т+N будут отличаться, как и дата фактического перехода прав на владение ими. Например, если акции «Сбербанка» были куплены в режиме Т+2 1 октября, то инвестор станет их полноправным владельцем только третьего числа; то же справедливо и для продажи бумаг. Соответственно, в режиме Т+1 права на владение перейдут к покупателю на следующий день, Т0 — в тот же день.
Чем же так хорош режим торгов Т+2, что является основным на МосБирже? В момент совершения сделки достаточно частичного преддепонирования (т. е. иметь на счетах гарантийное обеспечение, которое меньше всей необходимой суммы), а остальную часть средств внести можно до момента расчётов. Это увеличивает кредитное плечо и, как следствие, общий финансовый результат, поскольку ликвидность торговых инструментов также повышается. Ещё этот режим торгов на бирже удобен тем, что облегчаются юридические и технические процедуры перехода прав на ценные бумаги.
В режиме Т+2 торгуются акции российских компаний, ETF, депозитарные расписки, ИСУ (ипотечные сертификаты участия) и паи инвестиционных фондов. В Т+1 и Т0 обычно торгуются облигации. На валютном рынке используются режимы TOD (today), идентичный режиму Т0, и TOM (tomorrow) — Т+1. Аналог Т+2 для валютных инструментов также есть и называется SPT.
Сейчас в режим торгов Т+1 на Московской бирже переводятся все евро- и корпоративные облигации: переход планируется завершить 22 июня 2020 года.
Для своп-сделок существует целая масса постфиксов, главный из которых — TOMTOD. Это значит, что одновременно происходит покупка или продажа инструментов TOD и TOM. В зависимости от дня исполнения обязательств по сделке можно встретить такие обозначения, как TOMSPT (через день), TOM1W (на седьмой день), TOM2W (на четырнадцатый день), TOM1M (через месяц), TOM1Y (через год) и т. д.
Repo, или repurchase agreement, в переводе с английского означает «соглашение о повторной покупке». В этом режиме ценные бумаги покупаются или продаются с обязательством через указанный в соглашении срок продать или купить их обратно по определённой цене. Репо очень похоже на заём денежных средств под залог краткосрочных долговых бумаг (это могут быть облигации, депозитные сертификаты, векселя и т. д.), однако юридически сделка оформляется как купля или продажа, а не заём.
Существует два вида репо — прямое и обратное. Прямое подразумевает продажу ценной бумаги с обязательством обратной покупки, соответственно, обратное — покупка с обязательством обратной продажи.
Репо как режим торгов на Санкт-Петербургской бирже может быть адресным и безадресным (это зависит от контрагента); та же ситуация с МосБиржей. Частный инвестор редко сталкивается с такими сделками, если только у него не возникнет долг перед брокером. Подробнее об этом читайте здесь.
Если компания-эмитент не может исполнить свои долговые обязательства по причине дефолта, биржа ограничивает допустимые режимы торгов для ценных бумаг этой компании (Д — дефолт). Может быть режим торгов «Акции — Д» или «Облигации — Д» в условиях основных торгов или адресных заявок РПС.
Пожалуй, это всё, что можно сказать об основных режимах торгов на бирже. Существуют также и другие разновидности: для квалифицированных инвесторов, «Исполнение обязательств по срочным контрактам» и т. д., однако на практике чаще всего инвесторы и трейдеры сталкиваются именно с этими тремя видами, в особенности Т+N.
Если у вас остались вопросы, заполните форму обратной связи, и мы обязательно на них ответим!
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
В пятницу рынок криптовалют пережил резкий откат. Стоимость биткоина в моменте падала до месячного минимума в $55,6 тыс. Вслед за главной цифровой монетой подешевели и альткоины. За сутки общая капитализация криптовалют снижалась на 5%. В случае, если в дальнейшем рынок вернется к росту, более низкие цены могут оказаться возможностью для выгодной покупки.
При сильных откатах рынка прежде всего следует обращать внимание на «топовые» проекты, не пустышки, посоветовал CEO Cryptorg Андрей Подолян. По его словам, именно такие токены первыми возвращаются к прежней цене.
«Я дополнил в свой средне-долгосрочный портфель CAKE, 1INCH, FTT, BNB, BTC, DYDX», — поделился Подолян.
Он пояснил, что CAKE, 1INCH, DYDX — это токены децентрализованных бирж, на которых есть ликвидность и фарминговые/стейкинговые пулы с высокой доходностью. FTT — биржевой токен биржи FTX, который имеет хорошую перспективу для роста по аналогии с Binance Coin (BNB).
В ноябре прошлого года цена альткоина биржи Binance составляла $30, в текущем году криптовалюта установила исторический максимум на отметке в $686. За 12 месяцев стоимость актива увеличилась почти в 23 раза.
«Анализ ончейн-параметров свидетельствует о высокой популярности блокчейна BSC в качестве площадки для DeFi-сегмента рынка. В данном случае BNB используется при оплате транзакционных издержек, а растущая популярность децентрализованных приложений в сети создает искусственный дефицит, что еще долго будет оставаться движущей силой для токена», — спрогнозировал Зуборев.
Также он рекомендовал обратить внимание на Litecoin, который перепродан. В текущем цикле коррекции он снизился больше рынка и в фазе восстановления может показать себя лучше остальных, уверен эксперт. По его словам, значения RSI указывают на высокую степень перепроданности, при этом на дневном графике заметно устойчивое плато, от которого LTC может уверенно оттолкнуться в случае восстановления рынка.
Небольшим фундаментальным плюсом будет и дополнительный PR со стороны Binance, который недавно запустил майнинг-пул LTC, отметил специалист. Еще одна криптовалюта, на которую он рекомендовал обратить внимание, это Ethereum.
«Традиционно самая популярная площадка для DeFi-проектов будет себя чувствовать гораздо увереннее рынка, поэтому стоит присмотреться к Ethereum. Фундаментальные факторы играют на стороне ETH — искусственная дефляция, оплата DeFi-транзакций, высокая узнаваемость и цитируемость», — утверждает Зуборев.
Он напомнил, что «бомба замедленного действия» по увеличению сложности была ранее отложена до декабря, но уже возобновились обсуждения о новом переносе, теперь до мая 2022 года. Двое разработчиков сообщества Ethereum оформили это предложение как EIP 4345, если его поддержат остальные участники, это может спровоцировать положительный импульс в цене ETH, заключил специалист.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Читайте также: