Как построить график японские свечи в excel
Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке
Где взять данные ? На сайте Российской биржи эти данные предоставляют на платной основе (для физического лица оплата составляет около 2-х долларов США в месяц). Однако, некоторые брокеры публикуют их уже бесплатно и доступно для всех желающих. Далеко ходить не буду, а воспользуюсь услугами банка, брокерскими услугами которого я пользуюсь.
По этой ссылке можно скачать данные в формате текстового или csv файла.
В графе: <<Секция рынка>> выбираем <<ММВБ>>
В графе: <<Инструмент>> выбираем <<Сбербанк>>
В графе: <<Формат>> выбираем <<CSV>>
В графе: <<Периодичность>> выбираем <<ежедневно>>
В графе: <<Выводить за период>> выбираем <<с 1.01.2011 по 2.05.2012>>
В графе: <<Формат даты>> выбираем <<DD/MM/YYYY>>
В графе: <<Разделитель>> выбираем <<Символ табуляции>>
Больше ничего не меняем и нажав на кнопу <<Экспортировать>> сохраняем на своем жестком диске файл с данными.
Теперь раздвинем немного столбец C, чтобы стали видны значения дат.
В зависимости от настроек операционной системы excel различает целую и дробную части чисел по символу точки или запятой. У меня в настройках стоит запятая. В скачанных же данных разделителем служит точка. Чтобы не менять настройки операционной системы я просто точки заменяю на запятые с помощью excel.
Для этого я выделяю пять столбцов: E, F, G, H, I. (то есть кликаю левой кнопки мышки на шапку столбца E, нажимаю клавишу <Shift> и удерживая ее кликаю по шапке столбца I) Далее возвращаюсь на вкладку главного меню Excel <<Главная>> и в подменю <<Найти и выделить>> в раскрывающемся списке выбираю команду <Заменить>.
Для построения биржевого графика требуется четыре столбца данных. Это столбцы:
Выделяем эти столбцы (с шапками E, F, G, H ), копируем и вставляем на новый лист excel.
Поэкспериментировав с настройками диаграммы, диапазоном <Формата оси> и диапазоном данных можно увидеть на экране excel желаемый результат.
Ну как, у Вас получилось построить график цен на акции Сбербанка по историческим данным ?
Исходные файлы excel с которых сделаны скриншоты и в которых есть построенные графики можно скачать по этой ссылке.
Анна в 13:11 одним прекрасным днем, а именно: 29 07 2013 пишет следующее:Добрый день, подскажите, а разве в квике недостаточно данных и графика для анализа, например, за прошлый год, несчитая всего текущего?
pessimist в 13:23 одним прекрасным днем, а именно: 29 07 2013 пишет следующее: Анна в 09:04 одним прекрасным днем, а именно: 30 07 2013 пишет следующее: pessimist в 15:42 одним прекрасным днем, а именно: 30 07 2013 пишет следующее:Снова по порядку:
Анна в 11:44 одним прекрасным днем, а именно: 31 07 2013 пишет следующее: pessimist в 15:29 одним прекрасным днем, а именно: 31 07 2013 пишет следующее: Анна в 11:48 одним прекрасным днем, а именно: 31 07 2013 пишет следующее: pessimist в 16:09 одним прекрасным днем, а именно: 31 07 2013 пишет следующее: andi в 18:36 одним прекрасным днем, а именно: 27 09 2016 пишет следующее:Пока в японские свечи не въехал, пользовался как дурак обычным линейным)
Мне вообще графики не очень нравятся, предпочитаю таблицы, но в данном случае можно столько информации получить, и всего по одной свече.
Денис-искуситель! Руки так и зачесались терминал установить.
Как зачем? Кошмарить)
В терминале можно посмотреть те же исторические данные, без необходимости терзать эксель.
До торговли в терминале руки не дошли. Наверное, не моё это.
andi в 16:56 одним прекрасным днем, а именно: 30 09 2016 пишет следующее:До торговли в терминале руки не дошли. Наверное, не моё это.
Денис, смотрю по картинкам, ты используешь 4 столбца: открытие, максимум, минимум, закрытие.
Как вебмастеру «здесь и сейчас» приходит идея скачать «неправильный» формат и отдать «верный». Только кому это нужно? (: Для опытных проще терминал установить, для начинающих — полезнее и нагляднее твой способ. Японские свечи это такая штука, которую надо «прочувствовать» ручками.
pessimist в 17:23 одним прекрасным днем, а именно: 30 09 2016 пишет следующее:Как вебмастеру «здесь и сейчас» приходит идея скачать «неправильный» формат и отдать «верный». Только кому это нужно?
Эта статья о том, как построить в Microsoft Excel графики акций по данным котировок в текстовом файле, который можно скачать у агрегатора брокера ФИНАМ. О том, где взять файл с ценами на акции для построения графика в Excel есть целая статья Цены акций и облигаций
Исходный файл для графика цен по выбранной бумаге скачивается в формате csv. Это обычный текстовый файл, где поля данных просто разделены запятыми. Это очень удобно для обработки этого файла в Microsoft Excel.
Итак, после выполнения вышеописанных действий перед глазами должна открыться следующая картина, как на рисунке ниже. То есть, все данные видны, но они как-то сгрудились в единую кучу: цены, даты, тикер и прочее. То есть, собрались хоть и по разным строчкам, но в одном столбце.
Разбор в Excel данных по столбцам
Для того, чтобы разобрать данные по столбцам и нужен был формат текстового файла csv. Эти запятые между полями данных очень удобно использовать для разделения этих полей по столбцам с помощью внутренних средств Excel.
Курсор Excel должен принять форму вертикальной линии с двумя жирными перпендикулярными стрелочками. Когда курсор принимает такую форму, то двойной щелчок левой кнопки мыши раздвигает весь столбец до необходимой ширины для корректного отображения данных.
Замена с помощью Excel в ценах на акцию точки на запятую для отделения дробной части
График цен акции в форме японских свечей начало построения с помощью Excel
Должны выделиться все цены на акцию так, как на рисунке.
Настройка подписей к графику цен на акцию
Я растянул график на все окно, чтобы лучше было видно подписи горизонтальной оси.
Теперь нужно навести курсор мыши на поле рядом с графиком и нажать правую кнопку, чтобы вызвать контекстное меню настройки данных.
На прошлом рисунке был выделен не весь диапазон дат, часть диапазона оказалась закрыта самой диаграммой.
И вот, наконец-то мы получили желаемое. По горизонтальной оси графика размещены даты, в соответствии с ценами на акцию.
Как увидеть на графике цен акции японские свечи
Если взять период цен на акции покороче, то масштаб отображения графика изменится и мы увидим график цен с классическими японскими свечами как на рисунке ниже:
В одном из комментариев на сайте меня попросили рассказать про ящичные диаграммы. На мой взгляд, эти диаграммы в повседневной офисной практике используются незаслуженно редко. И тому я вижу несколько объяснений:
- в Excel эти диаграммы носят название биржевые (рис. 1), что, казалось бы, сужает область их применения до специальных сфер деятельности;
- большинство менеджеров видят мир детерминированным, и потому использование диаграмм, отражающих вероятностный подход, даже не приходит им в голову;
- возможности Excel в построении таких диаграмм ограничены, а установка надстроек может вызывать затруднения.
Рис. 1. Меню выбора биржевой диаграммы
Можно выделить следующие области применения ящичных диаграмм [1]:
- изменение цен акций и объемов торгов;
- анализ статистических данных; например, в метеорологии или менеджменте качества;
- представление результатов маркетинговых исследований, социологических опросов;
- составление прогнозов.
В Excel доступны четыре типа биржевых диаграмм (см. нумерацию на рис. 1), содержащих от 3 до 5 набора данных:
| № на рис. 1 | Ряды данных в порядке их расположения |
| 1 | Максимальное значение – минимальное – закрытие |
| 2 | Открытие – максимальное – минимальное – закрытие |
| 3 | Объем – максимальное – минимальное – закрытие |
| 4 | Объем – открытие – максимальное – минимальное – закрытие |
В качестве категорий (ось Х) можно использовать даты или названия (например, акций). Так на рис. 1 использован первый тип диаграммы, и данные расположены в порядке: верхняя граница – нижняя граница – прогноз поступлений. А в качестве категории используется номер недели.
При использовании четырех наборов данных (тип 2) диаграмма оправдывает свое альтернативное название, так как на ней изображаются ящички/блоки. В качестве примера я взял многолетние данные наблюдений за температурой в Москве (рис. 2). Каждый «бочонок» соответствует совокупности наблюдений за один месяц в течение многих лет (если быть точным, 133 лет).
Рис. 2. Биржевая диаграмма второго типа; статистика среднемесячных температур в Москве за период наблюдений (1879–2012 гг.); на примере декабря: низ «усика» соответствует минимальной среднемесячной температуре, низ блока соответствует значению на одно стандартное отклонение ниже среднего (μ – σ), верх блока = μ + σ, верх «усика» – максимальная среднемесячная температура; в интервал μ ± σ, то есть внутрь блока, попадает 68,3% всех наблюдений
Внимание! Excel настроен на построение именно биржевых диаграмм. Из-за этого мастер диаграмм не всегда справляется с построением диаграммы, на основе данных, содержащих отрицательные значения. Например, если на рис. 2 вы возьмете только данные за январь, февраль и март, то Excel «ругнется», что размещение данных неверное. Если ваши данные содержат отрицательные числа, а строк меньше, чем параметров (которых, напомню, используется от 3 до 5), просто продублируйте строки, чтобы их стало больше, чем параметров, постройте диаграмму, а затем уменьшите ее область построения и удалите лишние строки.
Если значение «открытие» больше значения «закрытие», на биржевой диаграмме второго типа блок будет закрашен (рис. 3).
Рис. 3. Биржевая диаграмма второго типа; динамика стоимости акций; 17 и 20 декабря цена закрытия больше цены открытия – ящички светлые, 18, 19 и 21 декабря цена закрытия меньше цены открытия – ящички темные
Третий и четвертый тип биржевой диаграммы в Excel аналогичен первому и второму типу плюс еще один параметр – объем торгов (размер выборки и т.п.). Поместите столбец с объемом сразу за столбцом категорий. Соответствующая диаграмма имеет вторую ось ординат, для отражения объема торгов или его аналога (рис. 4). Левая ось ординат для объема торгов, правая – для цены акций.
Рис. 4. Биржевая диаграмма четвертого типа; динамика торгов и стоимости акций
Использование блочных диаграмм в статистике было известно задолго до появления Excel. Английский термин – box-and-whisker diagram (диаграмма ящик с усами). Блочная диаграмма представляет собой удобное средство для изображения пяти базовых статистических показателей. Например, на рис. 5 изображена блочная диаграмма, иллюстрирующая показатели среднегодовой доходности 15 высокорисковых фондов. [2]
Рис. 5. Блочная диаграмма, иллюстрирующая показатели доходности 15 фондов с очень высоким уровнем риска; по оси Х среднегодовая доходность в процентах
Вертикальная линия, проведенная внутри прямоугольника, отмечает медиану. Левая сторона прямоугольника соответствует первому квартилю, Q1, а правая сторона — третьему квартилю, Q3. Таким образом, прямоугольник содержит средние 50% элементов выборки. Младшие 25% данных изображаются в виде линии (так называемый ус), соединяющей левую сторону прямоугольника с наименьшим выборочным значением Xmin. Следовательно, старшим 25% данных соответствует линия, соединяющая правую сторону прямоугольника с наибольшим выборочным значением Xmax.
Блочная диаграмма, представленная на рис. 5, демонстрирует, что показатели среднегодовой доходности 15 фондов с очень высоким уровнем риска имеют практически симметричное распределение, поскольку расстояние между медианой и наибольшим значением приблизительно равно расстоянию между наименьшим значением и медианой. Однако другие характеристики распределения указывают на несимметричность. Правый ус диаграммы длиннее левого, поскольку выборка содержит выброс, равный 18,5% (правая граница), а медиана расположена ближе к правой стороне диаграммы, чем к левой.
На рис. 6 изображены четыре типа распределений, а также соответствующие им блочные диаграммы.
Рис. 6. Четыре гипотетических распределения, исследованных с помощью блочной диаграммы. Область, расположенная под каждым ящиком, разбита квартилями, входящими в пятерку базовых показателей. А – колоколообразное распределение, Б – распределение с отрицательной асимметрией, В – распределение с положительной асимметрией, Г – прямоугольное распределение.
Если данные распределены совершенно симметрично, как на рис. 6А и 6Г, среднее выборочное значение и медиана совпадают. Кроме того, длина левого уса равна длине правого, а линия медианы проходит через середину прямоугольника.
Если распределение данных имеет отрицательную асимметрию, как на рис. 6Б, среднее выборочное значение смещается вдоль левого хвоста. Отрицательная асимметрия проявляется в виде высокой концентрации данных в правой половине шкалы. При этом 75% всех данных расположены между левой стороной прямоугольника (первый квартиль, Q1) и концом правого уса (наибольшее выборочное значение, Xmax). Следовательно, вдоль длинного левого уса распределены всего 25% данных. Это свидетельствует о сильной асимметрии распределения.
Если распределение данных имеет положительную асимметрию, как на рис. 6В, пик распределения смещается влево. Теперь 75% всех данных расположены между началом левого уса (наименьшее выборочное значение, Xmin) и правой стороной прямоугольника (третий квартиль, Q3). Остальные 25% данных распределены вдоль длинного правого уса.
К сожалению, стандартные средства Excel не позволяют построить блочную диаграмму с пятью базовыми показателями статистики: Xmin, Q1, медиана, Q3, Xmax. Можно воспользоваться надстройкой PHStat2 или аналогичными. Я «исхитрился» и построил такую диаграмму, правда, не идеально красивую.
В качестве исходной возьмите диаграмму, как на рис. 2. Добавьте к данным еще один ряд – средние значения μ. Чтобы сделать это, для начала выделите диаграмму и правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню (рис. 7А).
Рис. 7А. Добавляем на стандартную биржевую диаграмму (тип 2) ряд средних значений; А – выбрать данные
В открывшемся окне «Выбор источника данных» нажмите «Добавить» (рис. 7Б).
Рис. 7Б. Добавляем на стандартную биржевую диаграмму (тип 2) ряд средних значений; Б – добавить ряд
В открывшемся окне «Изменение ряда» выберите имя ряда и значения (рис. 7В). Нажмите 2 раза Ok.
Рис. 7В. Добавляем на стандартную биржевую диаграмму (тип 2) ряд средних значений; В – выбрать имя ряда и значения
Теперь, чтобы отформатировать вновь созданный ряд средних, выделите диаграмму, и пройдите по меню Работа с диаграммами – Макет. В области «Текущий фрагмент» щелкните на «Область диаграммы» и выберите ряд «μ» (рис. 7Г).
Рис. 7Г. Добавляем на стандартную биржевую диаграмму (тип 2) ряд средних значений; Г – активировать новый ряд на диаграмме
Ряд «μ» выделился (рис. 7Д). Это видно, во-первых, по тому, что на диаграмме появились точечки вокруг ряда (пока невидимого), а на листе выделен диапазон Т3:Т15. Щелкните кнопку «Формат выделенного фрагмента».
Рис. 7Д. Добавляем на стандартную биржевую диаграмму (тип 2) ряд средних значений; Д – формат выделенного фрагмента
В открывшемся окне «Формат ряда данных», установите Цвет линии маркера – Нет линий, Заливка маркера – Сплошная, цвет – черный, Параметры маркера – как на рис. 7Е
Рис. 7Е. Добавляем на стандартную биржевую диаграмму (тип 2) ряд средних значений; Е – параметры маркера
Итог усилий представлен на рис. 7. Стоит ли она затраченных усилий, решать вам.
Рис. 7. Ящичная диаграмма с пятью базовыми показателями статистики: Xmin, Q1, медиана, Q3, Xmax.
На закуску рассмотрим пример использования блочных диаграмма в практике «шесть сигм» (это одна из концепций менеджмента качества; для первого знакомства см., например, Пит Панде, Ларри Холп. Что такое «шесть сигм»?).
Допустим, ваша задача выявить из «моря» факторов (X1, X2… Xn) тот, который оказывает наибольшее влияние на объем производства (Y). Для начала соберите все данные, относящиеся к делу (рис. 8).
Рис. 8. Форма для регистрации данных наблюдений
Чтобы узнать, влияет ли наблюдаемый входной фактор (Xm) на выходной (Y), следует создать несколько диаграмм «ящик с усами» для выходного фактора таким образом, чтобы каждая отдельная диаграмма соответствовала одному условию входной переменной.
Данные на рис. 8 — это часть большого списка данных, собранных для одного процесса. Ключевой результат (Y) показывает часовую производительность в штуках. Возможные входные факторы влияния: департамент, выполняющий транзакцию (Х1), час дня, когда транзакция была выполнена (Х2), вид использованной рабочей системы (Х3) и имя работника, выполнившего транзакцию (Х4).
Какой эффект оказывает конкретный работник (Х4) на производительность (Y)? На рис. 9 представлен набор ящичных диаграмм Y для каждого значения входного фактора Х4.
Рис. 9. Влияние каждого отдельного работника на часовую производительность
Зависит ли количество выполненных за час транзакций от того, кто делан эту работу – Боб, Джоан или Салли? Из рис. 9 ясно видно, что операторы почти не разнятся между собой по производительности. У них приблизительно один и тот же средний уровень и вариация одной и той же величины. Из этого следует вывод, что переменная Х4 (работник) не является ключевым фактором влияния на вариацию результата.
Что можно сказать о зависимости результата от того, какой департамент (Х3) выполняет транзакции? На рис. 10 изображена еще одна группа диаграмм «ящик с усами» для двух департаментов.
Рис. 10. Влияние каждого департамента на часовую производительность
Видно, что разница между центрами вариации для департаментов А и В существенна по сравнению со средней шириной вариации внутри департаментов. Вывод: от того, какой департамент выполняет транзакции, действительно зависит часовое количество последних.
[1] Чтобы разнообразить изложение, я буду употреблять все три названия диаграмм в качестве синонимов. При написании заметки использованы материалы книг: Джон Уокенбах Microsoft Office Excel 2007. Библия пользователя, стр. 391, 392, Дэвид Левин и др. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel, стр. 214–217, Крейг Джиджи и др. Шесть сигм для «чайников», стр. 158–160, а также учебные материалы Microsoft: Представление данных в биржевой диаграмме, Создание биржевой диаграммы.
[2] Из книги Д. Левин и др. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel, стр. 214.
8 комментариев для “Excel. Биржевая диаграмма, она же блочная, она же ящичная”
Сергей Викторович, большое спасибо за ресурс!
У меня такой вопрос: а если на биржевых графиках присутствуют пробелы ( так как в эти дни выходные на бирже), как мне от них избавиться, если я эти даты не использовал в моих рядах?
Сходство и различие между столбиковыми графиками и японскими свечами увидеть достаточно просто. На рисунке 3.1 показан стандартный западный столбиковый график. График свечей на рисунке 3.2 передает ту же информацию о цене. При использовании свечей плоский, двухмерный столбиковый график как бы становится трехмерным; кажется, что свечи выпрыгивают со страницы, создавая стереоскопическое изображение рыночного движения цен. В этом смысле график свечей зрительно производит более яркое впечатление.
ПОСТРОЕНИЕ СВЕЧЕЙ
Для большинства западных специалистов по техническому анализу метод японских свечей является новым. Поэтому, чтобы показать, как нужно строить свечи, далее в этой главе для иллюстрации метода будут использоваться стандартные столбиковые графики.
Для построения дневного столбикового графика необходимо знать цены открытия (open) и закрытия (close), максимальную (high) и минимальную (low) цены дня. Концы вертикальной линии столбикового графика определяют минимальную и максимальную цены торговой сессии. Влево от вертикальной линии проводится горизонтальная линия, отражающая цену открытия. Вправо от вертикальной линии проводится горизонтальная линия, отражающая цену закрытия.
На рисунке 3.3 показано, как одни и те же данные будут отражены на столбиковом графике и на графике свечей. Легко видеть, что два графика строятся по-разному, хотя дневные столбики и свечи используют одни и те же данные. Широкая часть свечи называется телом (real body). Тело представляет ценовой диапазон торговой сессии между ценами открытия и закрытия. Если тело свечи имеет черный цвет, то это означает, что цена закрытия была меньше цены открытия сессии. Если тело свечи имеет белый цвет, то это означает, что цена закрытия была больше цены открытия.
Тонкие линии над телом и под ним называются тенями (shadows). Тени указывают экстремальные цены торговой сессии. Тень над телом называют верхней тенью (upper shadow), а тень под телом — нижней тенью (lower shadow). Высшая точка верхней тени дает значение максимальной цены сессии, а низшая точка нижней тени — значение минимальной цены этой сессии. Глядя на графики свечей, становится понятным происхождение названия «свечи»: отдельные линии на этих графиках действительно похожи на свечи с торчащими из них концами фитиля. Если у свечи отсутствует верхняя тень, говорят, что у нее срезана вершина (shaven head). Если у свечи отсутствует нижняя тень, говорят, что у нее срезано основание (shaven bottom). Японцы считают, что самые существенные движения цены отражает тело свечи. Тени же обычно рассматриваются как несущественные колебания цены.
На рисунках 3.4—3.7 представлены некоторые наиболее часто встречающиеся типы свечей. На рисунке 3.4 показана длинная черная свеча, которая соответствует медвежьему периоду развития рынка, когда цена открытия близка к максимальной цене, а цена закрытия опускается почти до минимальной цены. Свеча на рисунке 3.5 является полной противоположностью указанной выше и соответствует бычьему периоду развития рынка. Цены колеблются в широком диапазоне: рынок открылся вблизи минимальной цены, а закрылся — вблизи максимальной цены торговой сессии. На рисунке 3.6 показаны свечи с малым размером тела, что соответствует упорной схватке между быками и медведями. Такие свечи называют «волчками» (spinning tops); они, как правило, нейтральны, когда возникают в пределах узкого торгового коридора. Как будет показано далее в разделе о «звездах» и моделях «харами», волчки начинают играть важную роль при образовании определенных графических моделей. Волчки могут быть как черными, так и белыми. На рисунке 3.6 свечи имеют небольшие верхнюю и нижнюю тени, но в данном случае размер теней не играет важной роли. Главной отличительной чертой волчка является маленькое тело. На рисунке 3.7 показаны варианты свечей, у которых вообще нет тела. Оно превратилось в горизонтальную линию. Такие свечи носят название «Дожи» (doji).
Дожи появляются, когда в какой-то торговой сессии цены открытия и закрытия совпадают или очень близки друг к другу, так что их можно практически считать одинаковыми (например, две или три тридцать вторые на рынке облигаций, четверть цента на рынке зерна и т.п.). Длина теней у дожи может быть различной. Дожи играют очень важную роль в анализе рынка, поэтому им будет посвящена целая глава (см. главу 8, «Магический дожи»).
Свечи можно сделать еще более красочными, если использовать традиционные для японских графиков красный и черный цвета. Белые свечи можно заменить на красные. (Особенно это оказывается полезным при использовании компьютерных графиков.) Очевидным недостатком такой цветовой гаммы является то, что при выводе графиков на принтер или на фотокопиях все свечи на бумаге окажутся черными.
Чем больше возбужден трейдер, тем раньше он хочет приступить к торговле. Поэтому при открытии торгов держатели коротких позиций, например, могут тут же кинуться их закрывать, потенциальные обладатели длинных позиций будут страстно стремиться к покупке; хеджеры, возможно, захотят открыть новые или закрыть старые позиции и т.д.
После всплеска активности при открытии торгов потенциальные покупатели и продавцы получают некий уровень отсчета, с которого они могут начинать свои действия. Торговлю на рынке очень часто сравнивают с битвой. В этом смысле начало торгов дает первое представление о поле боя и позволяет предварительно оценить расстановку противоборствующих сил. Временами крупные трейдеры пытаются в момент открытия торгов сдвинуть рынок, совершая крупные покупки или продажи. Японцы называют это «утренней атакой». Обратите внимание, что это еще одна военная аналогия. Как мы увидим далее в этой книге, японские трейдеры часто используют военные термины.
Цена закрытия является другой ключевой ценовой точкой. Требования о внесении дополнительных залоговых средств на фьючерсных рынках основываются на ценах закрытия. Поэтому в момент закрытия на рынке также можно ожидать сильного эмоционального напряжения. Для многих технических аналитиков цена закрытия также является ключевой, например, для подтверждение истинности прорыва в важной точке ценового графика. Многие компьютерные торговые системы
ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕТОДЕ СВЕЧЕЙ И РЫНОЧНЫЕ ЭМОЦИИ
Технический анализ — единственный способ измерения эмоциональной компоненты рынка. Это доказывают названия японских свечей. Красочные и образные названия графических моделей в полной мере отражают эмоциональное состояние рынка. Если вы услышите названия типа «повешенный» или «завеса из темных облаков», вам и в голову не придет, что на рынке царит радостное оживление. Так называются две медвежьи модели, которые ясно указывают на нездоровое состояние рынка.
В момент, когда возникают такие мрачные фигуры, состояние рынка может быть весьма пессимистичным, но это не исключает возможности перехода его в более оптимистичное состояние. Дело в том, что при появлении, скажем, «завесы из темных облаков» держатели длинных позиций должны принять защитные мерь! или, в зависимости от направления общей тенденции и других факторов, открыть новые короткие позиции.
В этой книге много новых моделей и понятий, а образные названия японских свечей не только делают данный метод очень интересным, но и позволяют легко запомнить, является ли модель бычьей или медвежьей. Например, в главе 5 мы познакомимся с моделями «вечерняя звезда» и «утренняя звезда». Не представляя как выглядят эти модели и что они обещают рынку, можно ли определить лишь по названиям, какая из них принадлежит бычьему, а какая медвежьему рынку? Конечно, вечерняя звезда, появляющаяся при приближении сумерек, созвучна медвежьему сигналу, — так оно и есть на самом деле! А утренняя звезда, безусловно, связана с бычьим рынком, потому что утренняя звезда появляется как раз перед восходом солнца. (Например, те, что используют скользящие средние) основываются на ценах закрытия. Если в момент закрытия торговой сессии или незадолго до него на рынок выбрасывается большой приказ на продажу или покупку с целью воздействия на цену закрытия, то японцы называют такой демарш «ночной атакой».
Рисунки 3.4—3.7 дают представление о различных видах свечей в зависимости от соотношения между ценами открытия и закрытия, максимальной и минимальной ценой. А теперь рассмотрим, как отдельные свечи или их сочетания помогают прогнозировать направление движения рынка.
Читайте также: