Macd индикатор как пользоваться приложением
Приветствую, друзья! Прошлая большая обучающая идея по индикаторам набрала огромное кол-во ваших лайков, комментариев и благодарностей, став одной из самых популярных идей на портале. Это было мощно и всё благодаря вашей активности! 👍
Ну а в данном материале я хотел бы рассказать вам о том, как находить и использовать дивергенции на индикаторе MACD . Как по мне, дивергенция - один из главных сигналов данного индикатора(если не главный) и её нужно правильно интерпретировать.
Давайте начнем с небольшой вводной информации.
Что из себя представляет индикатор MACD?
MACD(Moving Average Convergence/Divergence) - расшифровывается как «схождение/расхождение скользящих средних». Один из самых популярных индикаторов, который довольно прост, но, в то же время, очень универсален. Данный инструмент можно использовать и как трендовый индикатор(т.к в его основе лежат скользящие средние) и как осциллятор.
Состоит индикатор из трех составляющих: линия MACD , сигнальная линия, гистограмма.
Что означают данные составляющие?
📉 Линия MACD - ничто иное, как разница между медленной экспоненциальной скользящей средней( EMA ) и быстрой EMA . По умолчанию, эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26(быстрая и медленная EMA , соответственно). Для построения линии MACD из быстрой ЕМА(12) вычитается медленная EMA (26).
📈 Сигнальная линия - это экспоненциальная скользящая средняя( EMA ) из линии MACD . Т.е значения линии MACD дополнительно сглаживаются, дабы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно, сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD .
📊 Гистограмма MACD - зрительное упрощенное восприятие взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии - тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот - чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией - тем меньше будут столбцы.
Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию - это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией - столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки. Линия MACD под сигнальной линией - столбцы будут ниже нулевой отметки. Все очень просто.
Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда.
Так, с общим обзором устройства индикатора ознакомились. Давайте переходить непосредственно к дивергенциям.
Дивергенция MACD
Если сказать одним простым предложением, то дивергенция - это несоответствие направления движения цены моментуму(скорости изменения цены). К примеру, мы часто можем видеть, как цена все еще растет, делая новые максимумы, но само движение уже потеряло свою скорость, свою импульсивность. Коррекции появляются более часто - движение затухает. Потеря этой самой скорости, этого импульса и отражается на противоположных цене значениях индикатора.
Дивергенция на индикаторе MACD имеет тот же принцип, что и на дивергенциях остальных индикаторов и делится на обычные(бычья/медвежья) и скрытые(бычья/медвежья).
Обычные(классические) дивергенции.
Обычная медвежья дивергенция: новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а новый максимум на графике MACD (гистограмме, хочу отметить) ниже предыдущего - это сигнал к тому, что тренд ослабевает и возможен разворот, либо коррекция. Обычную медвежью дивергенцию мы находим на восходящем тренде.
Обычная бычья дивергенция: новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а вот новый минимум на гистограмме MACD выше предыдущего - сигнал к тому, что нисходящий тренд уже подходит к концу, топливо заканчивается и возможен разворот, либо коррекция. Данный вид дивергенции мы находим на нисходящем тренде.
Т.е правила абсолютно те же, что и в других индикаторах - при расхождении/схождении движение с большей долей вероятности пойдет туда - куда направлен индикатор.
Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD , а не саму линию MACD .
Скрытые(обратные) дивергенции.
Скрытая бычья дивергенция: на восходящем тренде анализируем уже не максимумы цены и индикатора(как при нахождении обычной дивергенции), а минимумы. Если есть расхождение, где минимумы цены при восходящем тренде идут вверх, а минимумы индикатора вниз - значит тенденция продолжится и дальше.
Скрытая медвежья дивергенция. На нисходящем тренде анализируем не минимумы цены и индикатора(как в случае с обычной дивергенцией), а максимумы. Если есть расхождение, где максимумы цены при нисходящем тренде идут вниз, а максимумы индикатора идут вверх - значит тенденция продолжится и дальше.
Еще одна подсказка: если вы волновик(начинающий, или со стажем :) ), то вам не помешает знать, что дивергенции чаще всего образуются между концом коррекции и началом 1-й волны, и между концом 3-й и 5-й волн. Т.о дивергенции могут дать дополнительный сигнал к тому, верно ли вы сделали разволновку или нет.
Комментарий: Секреты от Александра Элдера
А далее я вкратце расскажу о том, как работает с дивергенциями Александр Элдер(отличный технический специалист, трейдер), т.к кое-что из его наработок я использую по сей день в своей торговле. Кто не знаком с его трудами - советую ознакомиться. Про секреты дивергенций он рассказывает в своей книге "Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов"
1) При небольшом отскоке цены на медвежьем рынке вероятной целью данного отскока является промежуток между двумя скользящими средними - EMA 12 и EMA 26;
2) В целом, Александр Элдер также интерпретирует расхождения на MACD, как и по классике, но с одной лишь оговоркой. Для истинной дивергенции(по его мнению) гистограмма MACD перед оформлением нового более высокого минимума должна обязательно пересечь нулевую зону и снова вернуться обратно.
3) Автор отмечает, что сигнал для отработки дивергенции не обязательно должен появляться лишь при пересечении гистограммой нулевой зоны. Сигнал на покупку возникает, когда гистограмма находится ниже нулевой линии и просто прекращает свое снижение - т.е формирует менее отрицательный столбец, чем предыдущий.
4) Сигнал дивергенции усиливается, когда вместе с повышающимися минимумами на гистограмме повышаются и минимумы линии MACD(для бычьей дивергенции). Такое развитие событий встречается нечасто, но когда встречается - это знак, что тренд будет особенно сильным.
5) Желательно проверять сигналы дивергенции с ТФ более старшего порядка. В идеале, когда и на младшем ТФ и на старшем есть дивергенции, но, довольно терпимо для входа в сделку будет и при дивергенции на маленьком ТФ, и нейтральном более старшем ТФ. Главное, чтобы более старший ТФ не противоречил информации на младшем тайме.
Комментарий: Как же желательно входить в покупки и продажи при работе с дивергенциями?
🐂 Бычья дивергенция
➡️ Один из вариантов входа - когда гистограмма начинает подъем от своего второго дна(каждый столбик становится короче предыдущего)
✅ Тейк-профит - у верхней границы любого индикатора-накладки(Канал Кельтнера, Полосы Боллинджера). Да-да, цели при работе с дивергенциями MACD Александр Элдер определяет именно по этим индикаторам.
⛔️ Стоп-лосс - ниже последнего минимума
🐻 Медвежья дивергенция
✅ Тейк-профит - у нижней границы индикатора-накладки.
⛔️ Стоп-лосс - либо довольно высоко над последним максимумом, либо немного ниже него.
Дополнение: нередко возникает такой момент, что после обнаруженной дивергенции цена и дальше продолжает движение по тренду, не обращая внимание на расхождение. Вследствие этого могут образовываться тройные дивергенции, поэтому следует быть к этому готовым и не бросать анализировать актив после того, как дивергенция не отработала. Подождите, понаблюдайте и вдруг мы увидим сформированный третий пик/третье дно и получим еще более сильное расхождение
Вот и всё, пожалуй! Друзья, надеюсь, что материал был для вас полезен. Я очень старался и статья вышла довольно трудоемкой. Если понравилось и почерпнули для себя что-то полезное - жду вашей поддержки в виде лайков и комментариев 👍
И да, в комментариях пишите о каком индикаторе хотели бы увидеть статью в следующий раз 👇
Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, индикатор Дивергенции Конвергенции Скользящей Средней отслеживает события ценообразования, которые уже произошли, и таким образом, попадает в категорию запаздывающих индикаторов (которые подают сигналы на основе прошлых или текущий ценовых колебаний). MACD может быть полезен для измерения импульса рынка и возможных ценовых трендов и используется многими трейдерами для определения потенциальных точек входа и выхода.
Прежде чем погрузиться в принцип работы MACD, важно понять концепцию скользящих средних. Скользящие средние (MA) - это просто линия, которая представляет среднее значение предыдущих данных в течение определенного периода. В отношении финансовых рынков, скользящие средние являются одними из самых популярных индикаторов для технического анализа (ТА), и их можно разделить на два разных типа: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В то время как SMA одинаково взвешивают все входные данные, EMA придают большее значение самым последним данных (более новым ценовым точкам).Как работает MACD
Индикатор MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания основной линии (линии MACD), которая затем используется для вычисления другой EMA, представляющей сигнальную линию.
Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе различий между этими двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями колеблется выше и ниже центральной линии, которая также называется нулевой линией.
Поэтому индикатор MACD состоит из трех элементов, движущихся вокруг нулевой линии:
Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних.
Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно EMA с 9 периодами). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для определения потенциальных разворотов или точек входа и выхода.
Гистограмма (3): графическое представление расхождения и сходимости линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе различий между двумя линиями.
Линия MACD
В целом, экспоненциальные скользящие средние измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно устанавливаются как в 12 периодов (быстрее) так и в 26 периодов (медленнее). Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но эта статья будет сосредоточена на ежедневных настройках. Тем не менее, индикатор MACD может быть настроен с учетом различных торговых стратегий.
Принимая стандартные временные диапазоны, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.
Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении центральной линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свое относительное положение.
Сигнальная линия
По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии и как таковая, предоставляет дополнительную информацию о своих предыдущих движениях.
И хотя они не всегда точны, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно рассматриваются как сигналы разворота тренда, особенно когда они происходят на концах графика MACD (намного выше или намного ниже нулевой линии).
Гистограмма MACD
Гистограмма - это не более чем визуальная запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Она просто рассчитывается путем вычитания одного из другого:
Однако вместо добавления третьей движущейся линии, гистограмма состоит из столбцов на графике, что делает ее визуально легкой для чтения и интерпретации. Обратите внимание, что столбцы гистограммы не имеют ничего общего с торговым объемом актива.
Настройки MACD
Как уже говорилось ранее, настройки по умолчанию для MACD основаны на EMA с 12, 26 и 9 дневными периодами, следовательно, MACD (12,26,9). Тем не менее, некоторые технические аналитики изменяют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор. Например, MACD (5,35,5) - это тот, который часто используется на традиционных финансовых рынках наряду с более длительными таймфреймами, такими как недельные или месячные графики.
Стоит отметить, что из-за высокой волатильности криптовалютных рынков, повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, потому что это может привести к большему количеству ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации.
Как читать MACD
Как следует из названия, индикатор дивергенции и конвергенции скользящих средних отслеживает взаимосвязи между скользящими средними, и корреляция между двумя линиями, может быть описана как сходящаяся и расходящаяся.
Тем не менее, соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые происходят, когда линия MACD пересекается выше или ниже центральной линии (пересечения центральной линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечения сигнальной линии).
Помните, что пересечение как центральной линии, так и сигнальной линии может происходить многократно, создавая много ложных и хитрых сигналов, особенно в отношении неустойчивых активов, таких как криптовалюты. Поэтому не стоит полагаться только на индикатор MACD.
Пересечение центральной линии
Пересечение центральной линии происходит, когда линия MACD перемещается в положительную или отрицательную область. Когда она пересекается выше центральной линии, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная. Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD ниже центральной линии, означающая что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней. Другими словами, положительная линия MACD говорит о более сильном восходящем импульсе, а отрицательная может указывать на более сильный уклон в сторону снижения.
Пересечение сигнальной линии
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют ее как потенциальную возможность покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точка выхода).
Хотя сигнальные пересечение могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит рассмотреть, где они расположены на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже центральной линии (отрицательно), рыночные условия все еще могут считаться медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD является положительным (выше нулевой линии), рыночные настроения все еще могут быть бычьими. При таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая тенденции).
MACD и расхождение цен
Наряду с пересечением осевой линии и сигнальной линии MACD могут также обеспечить понимание различий между графиком MACD и ценовой активностью актива.
Например, если ценовая активность криптовалюты показывает более высокий максимум, в то время как MACD создает более низкий, скорее всего будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что несмотря на повышение цены, импульс роста (давление покупки) не такой сильный, как был, медвежьи дивергенции обычно интерпретируются как возможности продажи, поскольку они, как правило, предшествуют разворотам цены.
Напротив, если линия MACD формирует два восходящих минимума, которые совпадают с двумя падающими минимумами цены актива, то это считается бычьей дивергенцией, предполагая, что несмотря на снижение цены, давление покупателей сильнее. Бычьи дивергенции, как правило, предшествуют разворотам цены, что может указывать на краткосрочное дно (от нисходящего тренда до восходящего тренда).
Этот индикатор был разработан известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а после перекочевал и на другие рынки, в частности рынки фьючерсов и валюты. Джеральд Аппель, также является автором ряда книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».
Индикатор MACD является, так называемым, трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Рассчитывается MACD на основании скользящих средних. Цель индикатора упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам. Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD.
Для расчета используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl). По полученным значениям строится линия MACD.
Периоды по умолчанию выбираются 12 и 26. Далее полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней (EМАa), как правило, с периодом 9 и получается, так называемая, сигнальная линия MACD (Signal).
Signal = EМАa(ЕМАs(P) − EMAl(P))
Именно эти две получившиеся кривые представляют из себя обычный линейный MACD. Также в окне индикатора обычно отмечена нулевая линия, относительно которой колеблются кривые.
При построении гистограммы MACD (MACD Histogram), столбики гистограммы показывают разность между линиями Signal и MACD, еще более упрощая восприятие индикатора. Однако, стоит упомянуть, что в некоторых торговых терминалах гистограмма MACD строится несколько по-другому. Столбики гистограммы могут заменять линию MACD, а сигнальная линия остается как есть. Тем не менее, в терминале Quik гистограмма обозначает именно схождение-расхождение линий.
Использование MACD.
Исходя из формулы расчета можно легко определить, что когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, а когда наоборот — ниже нуля. Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции.
Наиболее эффективен индикатор на рынках с широким спектром колебаний. Хорошие точки входа удается получить при наличии четкого тренда. При этом в узком рэндже MACD будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы, в том числе, обычные скользящие средние. Рекомендуемый для использования таймфрейм от часового и выше.
Настраивать индикатор рекомендуется индивидуально под каждый инструмент. Как и в большинстве случаев, чем ниже настройки, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем выше настройки, тем больше сигналов он пропускает. Сам автор предлагал следующие периоды скользящих средних:
Для продаж: 12 — быстрая, 26 — медленная, 9 — сигнальная
Для покупок: 8 — быстрая, 17 — медленная, 9 — сигнальная
Метод построения скользящей средней по умолчанию используется exponential (экспоненциальный). В quik также доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), и vol. Adjusted (скорректированная на объем).
Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.
Торговля с использованием MACD учитывает следующие сигналы индикатора:
Пересечения линий
Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу-вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз напротив сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль. Особенно хорошо использовать такой сигнал при открытии сделок в направлении тренда на старшем таймфрейме. Выход из сделки осуществляется по противоположному сигналу, либо с использованием других инструментов теханализа.
Использование в качестве осциллятора
Когда цена находится в рэндже и амплитуда колебаний цены достаточна, чтобы соотношение риск/прибыль было удовлетворительным, гистограмму MACD можно использовать для оценки перекупленности или перепроданности торгуемого актива. Когда столбцы находятся выше нуля и после роста появляется первый снижающийся столбец — это можно использовать как вспомогательный сигнал, говорящий о росте давления продавцов. Противоположная ситуация будет указывать на растущее давление покупателей. При этом отклонение гистограммы от нуля должно быть не менее 0,5.
Такой сигнал редко отрабатывает себя самостоятельно, но вместе с другими инструментами может быть весьма полезен.
Дивергенция
Пожалуй, самый распространенный сигнал MACD, который используется сегодня. Когда цена рисует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.
Важное правило — дивергенции следует искать вблизи окончания тренда. На откатах или в боковике сигнал не эффективен.
Обычно дивергенция используется на линейном MACD. Есть ряд стратегий, предполагающих использование дивергенции на MACD гистограмме. Это менее распространенный вариант, однако для некоторых активов может оказаться действенным.
Использование в сочетании с другими инструментами теханализа
Систем, включающих MACD в сочетании с другими инструментами придумано множество. Чаще всего, дивергенция MACD используется в качестве упреждающего сигнала, а конкретная точка входа выбирается уже по другим индикаторам. Неплохие результаты показывают системы, комбинирующие MACD и обычные уровни сопротивления/поддержки на младших таймфреймах. При таком подходе, правильно подобранные настройки MACD и четко сформулированные правила входа/выхода из сделки могут существенно улучшить вашу торговлю.
БКС Экспресс
Главное за неделю. Паника в понедельник и пятницу
Итоги торгов. Упасть в пятницу — это уже традиция
Рынки снова падают из-за коронавируса. Что делать
Alibaba: время присмотреться к покупкам
Как следить за американскими дивидендами: удобный календарь
Новый штамм коронавируса из Южной Африки. Что нам известно
В каких акциях можно пересидеть новые локдауны
В декабре структура индексов Мосбиржи поменяется. Кто на новенького
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).
Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.
Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.
Создатель MACD
И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.
Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).
Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.
Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.
Краткая история MACD
Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?
- В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
- В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.
Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.
Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.
Ну, с историей разобрались, к делу.
Формула
Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.
Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.
Как видите, ничего сложного.
Описание MACD
Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.
У индикатора всего три простых компонента:
- линия MACD;
- сигнальная линия;
- гистограмма.
Вкратце о каждом.
Линия MACD
Сигнальная линия
Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.
Гистограмма
По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.
Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.
Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.
Стратегия
В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:
- пересечение сигнальной линии;
- пересечение нулевой линии;
- дивергенция.
Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.
Пересечение сигнальной линии
Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.
Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.
В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.
Это, по сути, основные сигналы индикатора:
- линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
- линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.
А вот и на реальном примере.
Пересечение нулевой линии
Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.
- Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
- Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.
Дивергенция
Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.
Позитивная дивергенция (цена вверх)
К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.
Негативная дивергенция (цена вниз)
Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.
Торговля по MACD в бинарных опционах
Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).
Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.
Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.
Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.
Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.
- Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
- Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
- Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.
Есть ли недостатки?
Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.
Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.
При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.
Как настроить MACD
Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.
Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.
Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.
- Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
- Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
- Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
- Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
- Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
- Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.
Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.
Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.
Идея понятна если расшифровать аббревиатуру MACD = Moving Averages Convergence/Divergence Trading Method или на русском на стратегии схождения/расхождения скользящих средних.
Кто придумал индикатор MACD
Идея создания алгоритма принадлежит управляющему инвестиционной компании, на активах которой числилось более полумиллиарда средств Джеральду Аппелю, который попутно являлся психоаналитиком,фотографом и инвестором.
MACD появился на свет в 1979 году, и использовался на фондовой бирже, однако благодаря успеху индикатор перекочевал и на другие рынки.
В 1986 году Томас Эспрей усовершенствовал инструмент теханализа, придав ему форму гистограммы, что дало возможность анализировать расхождение и схождение скользящих более наглядно.
Как настроить индикатор
И хотя в большинстве случаев настройки выставлены по умолчанию в терминале MetaTrader4, являются универсальными нам нужно понимать за что отвечает каждый из параметров.
Давайте разберем каждый параметр, на что он влияет и какой диапазон величин имеет смысл выбирать.
Где найти MACD в MetaTrader4
Чтобы установить индикатор на график в МТ4 для работы со стандартными версиями, существует несколько способов:
Таймфреймы
Само собой чем старше ТФ тем меньше будет сигналов для входа.
Рекомендуемые параметры MACD
При настройке учитываются четыре основных параметра:
- быстрый интервал МА;
- медленный интервал МА;
- сигнальный интервал МА;
- к какой точке цены применять расчёт;
Периоды скользящих обычно выставляют следующие:
Сигналы индикатора (как пользоваться)
Далее разбёрем основные сиганлы МакДи которые помогут понять вам суть работы индикатора.
Пересечение осциллятора и сигнальной линии
Сигнал на покупку возникает в момент пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией при движении снизу вверх, когда гистограмма оказывается ниже сигнальной линии. При этом MACD должен быть выше 0.
Сигнал на продажу возникает в момент пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией при движении сверху вниз, когда гистограмма оказывается выше сигнальной линии. При этом MACD должен быть ниже 0.
Нулевой уровень
Сигналом для продажи служит переход гистограммы из значения выше 0 в значение ниже нулевой отметки, т. е. когда она движется сверху вниз, пересекая нулевую линию.
Такой вид сигнала с осторожностью используют во время флэта на рынке, когда возможно появление большого количества ложных сигналов.
Ниже мы ещё поговорим о дополнительных фильтрах.
Дивергенция и конвергенция
Учитывая то, что дивергенция не указывает на точное время разворота, а лишь предупреждает о его приближении, рекомендуется сочетать MACD с другими методами анализа и видами индикаторов.
Перед тем как выбрать по какому сигналу МАКД вам работать рекомендую пройтись на истории графика и проверить сколько сигналов будут ложными, а по скольки вы сможете получить профит.Очень важным здесь будет замерять какой размер ТейкПрофит и СтопЛосс обеспечит наибольшое количество прибыльных сделок.
Рекомендую проверять минимум 100 сигналов
Нестандартные методы применения MACD
Гистограмму Макди можно использовать и по другому, например, искать на графике индикатора графические разворотные формации, такие как:
Повышаем эффективность сигналов MACD
Добавляем уровни
Проблема отсутствия четких границ критических зон, при которой гистограмма некорректно масштабируется, и позволяет провести анализ рынка только визуально, решается добавлением уровней по шкале индикатора.
С целью подтверждения подлинности пробоя используют симметричные уровни, расположенные выше или ниже нулевой линии, с диапазоном от 0.0005 до 0.1, учитывая волатильность актива.
Значения выше/ниже этих уровней можно трактовать как перекупленность/перепроданность.
Добавляем фильтр Moving Average
Помогает трейдеру определить тренд: после добавления на график скользящей средней определяют положение цены затем отмечают пересечение линии и цены.
Фильтр входа с RSI
Осциллятор RSI определяет зоны перекупленности и перепроданности.
Для настройки выставляется параметр периода используемого при расчетах. Обычно это значение 14, но для сокращения количества сигналов, повышения точности данный параметр увеличивают до 21.
Основной сигнал от RSI это выход за уровени 80 и 20, таким образом, если сигнал от MACD говорит нам, что нужно покупать, то мы проверяем, чтобы RSI был в зоне перепроданности, т.е. ниже уровня 20.
Фильтр сигнала с помощью CCI
Это наиболее простая форекс стратегия, используется на временных промежутках от минуты до часа.
После добавления индикатора на график наблюдают за поведением торговых сигналов: если цена перевалила за отметку +100, пора задуматься о продаже, если цена опустилась ниже -100, покупаем.
Само собой сигнал должен совпадать с MACD.
Как определить тренд с помощью MACD
Индикатор МАКДи с двумя линиями
Индикатор с двумя линиями MACD 2 Line это модернизированный MACD.
В рабочей области индикатора кроме гистограммы теперь есть быстрая скользящая средняя и медленная.
Пересечения быстрой и медленной линий дают нам сигналы на вход:
- быстрая пересекла снизу вверх медленную и гистграмма выше 0 это сигнал на покупки;
- сигнал на продажу когда быстрая пересекла медленную сверху вниз и гистограмма MACD ниже;
- лучше эти сигналы работают на трендовом рынке, а не во флете.
MACD 2 Line это пользовательский индикатор. Т.е. не встроенный в базовый комплект Метатрейдер.
Читайте также: