Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике
Эконометрика - наука, которая на основе математических и экономико-статистических методов и моделей придает конкретные количественные выражения общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.
Эконометрика основывается на математике (Теории вероятности, матстатистика) и экономической статистике. НО как условие развитие эконометрики следует добавить и вычислительную технику.
Для применения эконометрических методов требуется:
1. Теоритическое обоснованное наличие зависимости между экономическими переменными;
2. Наличие базовых, данных, которые точно (или хотя бы примерно) моделируют экономических факторов.
Необходимо так же понимание процессов, породивших имеющихся данных и насколько эти данные отражают те явления, которые собираемся исследовать.
3. Математико-статистический инструментарий, т.е теория вероятности и матстатистика.
Задачи решаемые с помощью эконометрики, можно классифицировать по 3м параметрам:
1. По прикладным условиям,
2. По иерархии анализируемой экономики,
3. По профилю анализируемой экономической системы.
- По прикладным целям можно выделить задачи:
· Прогнозирование экономических и соц.- экономических показателей,
· Имитация различных возможных сценариев соц.- экономического развития анализируемой системы.
- По уровню иерархии анализируемой экономической системы выделяются следующие задачи:
· Макроуровню (стран, регионов и т.д.);
· Мезоуровню (региона, экономической отрасли);
· Микроуровню (домохозяйств, фирмы).
- По профилю анализируемой системы экономическое моделирование может быть направленна на исследование проблем инвестиционной, налоговой и соц. Политики, ценообразование, спроса или потребления в материально-вещественном аспекте производства.
Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.
Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой (1910г). Это употребление термина не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в 1930г.
Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. Й. Шумпетер (1883-1950), один из первых сторонников выделения этой новой дисциплины, полагал, что в соответствии со своим назначением эта дисциплина должна называться «экономометрика». Советский ученый А. Л. Вайнштейн (1892-1970) считал, что название настоящей науки основывается на греческом слове метрия (геометрия, планиметрия и т. д.),соответственно по аналогии – эконометрия.
Однако в мировой науке общеупотребимым стал термин «эконометрика». В любом случае, какой бы мы термин ни выбрали, эконометрика является наукой об измерении и анализе экономических явлений.
Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.
В журнале «Эконометрика», основанном в 1933г. Р. Фришем (1895-1973), он дал следующее определение эконометрики: «Эконометрика – это не тоже самое, что экономическая статика. Она идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая их трех отправных точек – статика, экономическая теория и математика – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это – единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику».
Таким образом, эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Нельзя утверждать, что достигнуто однозначное определение эконометрики. Так, Э. Маленво придерживался широкого понимания, интерпретируя эконометрику как «любое приложение математики или статистических методов к изучению экономических явлений».
О. Ланге (1904-1965) писал, что эконометрика занимается определением наблюдаемых в экономической жизни конкретных количественных закономерностей, применяя для этой цели статистические методы. Статистический подход к эконометрическим измерениям стал доминирующим.
История возникновения эконометрики
Первое понятие количественного исследования эконометрики относятся к 17в. (Петти, Кинг, Граунта). С развитием теории матстатистики появилась возможность количественного изучения экономики (конец 19в.). Появилось первое применение парной корреляции (например: зависимость брачности от благосостояния в Англии)
Появилось первое исследование временных рядов (Пирсон, и тд).
В начале 20в. Появилось первые исследования по экономической статитстике (Мур 1911г.). В 30-х гг. 20в. Впервые применили метод множественной регрессии ( Бенини), а также появились труды по выявлению технических закономерностей во временных рядах (Кондратьев и т.д)
В конце 1930г. по инициативе Фишера, Фришина, Андерсона, Моргенштерна, Тинбергеном на заседании Американской ассоциации развития науки было создано экономическое общество, новую науку назвали «Эконометрика» А с 1933г. по инициативе Фришина стал издаваться периодический журнал «Эконометрика»
Существенное развитие анализа временных рядов получил в 70-х гг. 20в. (Бокс, Дженкинс).
В 80-х гг. получили развитие условной дисперсии.
В 90-х гг. исследование коинтегрированности временных рядов (Энгла, Грэнджер).
Существенным толчком явилось развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона (1822-1911), К. Пирсона (1857-1936), Ф. Эджворта (1845–1926). Появились первые применения парной корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным (Дж. Э. Юл, 1895, 1896); между уровнем брачности в Великобритании и благосостоянием (Г. Хукер, 1901), в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, к тому же исследовались временные ряды экономических переменных. Это были шаги по созданию современной эконометрики.
Параллельно происходил процесс создания маржиналистской (неоклассической) теории, зарождение которой можно датировать 60-ми годами XIX в. (появление работ С.Джевонса, Л.Вальраса, К.Менгера). С 30-х гг. XIX в. страны с наиболее высоким уровнем развития капитализма стали испытывать спорадические потрясения – упадок деловой активности, возникновение массовой безработицы. Эти явления не находили теоретического объяснения. Быстрая индустриализация выявила огромный диапазон социальных проблем, которые также не согласовывались с теорией. Неоклассическая теория стала восприниматься как слишком удаленная от действительности. Для ее практического значения требовались количественные выражения базовых понятий, таких как «эластичность спроса» или «предельная полезность». Теория спроса могла стать убедительной в том случае, если она смогла бы объяснить и оценить фактические кривые спроса и предложения, продемонстрировать формирование равновесных цен в конкретных условиях.
Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ . Эконометрические методы используются для прогнозирования в банковском деле, финансах, бизнесе, при государственном регулировании экономики. Что же такое эконометрика? Эконометрика - быстроразвивающаяся отрасль экономической науки, целью которой является количественное описание экономических отношений. Приведем несколько цитат о существе данной науки.
"Эконометрика позволяет проводить количественный анализ реальных экономических явлений, основываясь на современном развитии теории и наблюдениях, связанных с методами получения выводов" (П. Самуэльсон).
"Основная задача эконометрики - наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения" (Л. Клейн).
"Цель эконометрики - эмпирический анализ экономических законов. Эконометрика дополняет теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых отношений" (Э. Маленво).
Термин "эконометрия" впервые ввел П. Цьемпа в 1910 г., который пытался применить методы алгебры и геометрии к анализу хозяйственной деятельности. В настоящее время этот термин используется для того раздела эконометрики и теории экономического анализа, который изучает влияние факторов, формирующих результаты работы фирмы (предприятия).
В мировой науке термин "эконометрика" обычно употребляется применительно к науке об измерении и анализе экономических явлений. Эта наука возникла на стыке трех дисциплин: экономической теории, методов математического анализа и математической статистики. Основатель журнала "Эконометрика" Р. Фриш привел следующее определение эконометрики: "Эконометрика - это не то же самое, что экономическая статистика . Она не идентична тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт , каждая из трех отправных точек - статистика , экономическая теория и математика - необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это - единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику".
Однозначного определения эконометрики пока не существует. Есть по крайней мере еще четыре дисциплины, использующие математические методы применительно к экономике:
- многомерный статистический анализ данных, тесно связанный с эконометрикой;
- финансовая математика, также использующая в своих современных разделах эконометрические методы;
- математические модели в экономике - наука, применяющая для подтверждения теоретических концепций эконометрическую технику верификации моделей;
- математические методы в экономике (старое название - исследование операций) - наука о постановках и решении оптимизационных задач в экономике, состоящая из таких широко известных разделов, как линейное и нелинейное программирование, сетевое планирование, управление запасами, теория игр. Несколько особняком стоит теория массового обслуживания.
Некоторые исследователи, в том числе Э. Маленво, придавали широкое толкование эконометрике, интерпретируя ее как любое применение математики или статистических методов к изучению экономических явлений. Однако доминирующим стало мнение, что эконометрика применяет статистические подходы к эконометрическим измерениям. Это обстоятельство обусловило содержание настоящего курса лекций.
Эконометрика содержит два больших раздела: моделирование данных, неупорядоченных во времени, и теория временных рядов.
Существует много различных определений эконометрики. Так, Нобелевский лауреат Р.Фриш (1895—1973), дал следующее определение:
Одним из первых был сформулирован так называемый «закон Кинга», в котором на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно была выявлена закономерность спроса. Неопределенная природа экономических закономерностей еще не была осознана.
Существенным толчком явилось развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона (1822-1911), К. Пирсона (1857-1936),Ф. Эджворта (1845—1926). Это были шаги по созданию современной эконометрики.
Многие исследователи признают первой работой, которая могла бы быть названа эконометрической, книгу американского ученого Гэри Мура (1869—1958) «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911). Г. Муром были проведены анализ рынка труда, статистическая проверка теории производительности Дж. Кларка, а также изложены основы стратегии объединения пролетариата и т. д.
Значительным вкладом в становление эконометрики явились исследования по цикличности экономики. Клеман Жюгляр (1819—1905), французский физик, ставший экономистом, первым занялся исследованием экономических временных рядов с целью выделения бизнес-циклов.
Уже в начале 20 века пришло понимание полезности статистики и математики для понимания экономических процессов. 29 декабря 1930г. по инициативе Ирвинга Фишера, и Рагнара Фриша и других выдающихся статистиков и экономистов было созданоЭконометрическое общество. В 1933г. был основал журнал «Эконометрика», являющийся одним из наиболее престижных и в настоящее время. В 1941г. выходит по сути первый учебник по эконометрике, написанный Яном Тинбергеном. В 1969г. Фриш и Тинберген стали первыми исследователями, получившими Нобелевскую премию по экономике.
Появление и массовое использование компьютеров сделало задачи эконометрического анализа доступными экономистам всех уровней и областей деятельности. При этом важно, что огромная вычислительная мощность современных компьютеров не только дала возможность применять уже разработанные методы, но и сделала возможным проведение компьютерных экспериментов в эконометрике, создание численных методов в областях, не поддающихся теоретическому и традиционному математическому анализу.
Эконометрические методы строятся на синтезе трех областей знаний: экономики, математики и статистики. Основой является экономическая модель, под которой понимается схематическое представление экономического явления или процесса с помощью научной абстракции, отражения только характерных черт.В эконометрике, как и в любой научной дисциплине, познание развивается в соответствии с общим научным методом, предполагающим: формулировку гипотезы с учетом соотношений между наблюдаемыми данными; сбор статистических данных и представление гипотезы в сжатой или математической форме;модификацию или улучшение гипотезы. Таким образом, сердцевиной познания в экономике является эксперимент, предполагающий либо непосредственное наблюдение (измерение), либо математическое моделирование. Область применения эконометрических моделей - все сферы экономической теории и практики, где есть возможность сбора и обработки статистических данных, прогнозирования их поведения.
Задача эконометрики - создание как более универсальных, так и специальных методов для обнаружения наиболее устойчивых характеристик в поведении реальных экономических показателей. Эконометрика разрабатывает методы подгонки формальной модели с целью наилучшего имитирования ею поведения. Статистические и математические модели экономических явлений и процессов определяются спецификой той или иной области экономических исследований. Так, в экономике качества модели - используют как технические, так и экономические характеристики, а потому относятся к эконометрике, равно как и многие модели теории массового обслуживания.
Другой важный раздел эконометрики - теория и практика экспертных оценок. Экспертные оценки используют для решения ряда экономических задач, например, выбора оптимального направления инвестиций, или наилучшего образца определенного вида продукции для организации массовоговыпуска, или при прогнозировании развития экономической ситуации, или при распределении финансирования. Менее полезными практически являются различные эконометрические модели, предназначенные для прогнозирования макроэкономических показателей. Они представляют собой систему линейных зависимостей между прошлыми и настоящими значениями переменных. В таких задачах оценивают как структуру модели. Структура такой модели - объект нечисловой природы, что и объясняет сложность соответствующей теории.
Менее полезными практически являются различные эконометрические модели, предназначенные для прогнозирования макроэкономических показателей. Они представляют собой систему линейных зависимостей между прошлыми и настоящими значениями переменных. В таких задачах оценивают как структуру модели. Структура такой модели - объект нечисловой природы, что и объясняет сложность соответствующей теории. При анализе потоков платежей необходимо использовать эконометрические модели инфляционных процессов, поскольку без оценки индекса инфляции невозможно вычислить дисконт-функцию, а потому нельзя установить реальное соотношение авансовых и "итоговых" платежей. Прогнозирование сбора налогов может осуществляться с помощью системы временных рядов - на первом этапе по каждому одномерному параметру отдельно, а затем - с помощью некоторой линейной эконометрической системы уравнений, дающей возможность прогнозировать векторный параметр с учетом связей между координатами и лагов, т.е. влияния значений переменных в определенные прошлые моменты времени.
Установлено, что эконометрика есть современная наука, изучающая конкретные количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Выяснено, что зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Иными словами, эконометрика как наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики. Показано, что основной базой данных для эконометрических исследований служат данные официальной статистики либо данные бухгалтерского учета. Таким образом, проблемы эконометрики – это проблемы статистики и учета. Используя экономическую теорию, можно определить связь между признаками и показателями, а используя статистику и учет — ответить ряд важных и значимых с экономической точки зрения вопросов.
1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 432 с. 2. Бородич С.А. Эконометрика. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с. 3. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М: Инфра-М, 2001. – 402 с. 4. Ежеманская С.Н. Эконометрика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 160 с. 5. Новиков А.И. Эконометрика. – М.: Инфра-М, 2003. – 106 с. 6. Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (МНК); свойства оценок МНК; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Тема 1. Предмет и метод эконометрики
1.1. Содержание предмета эконометрики
1.2. История возникновения и межпредметные связи
1.3. Основные этапы эконометрического исследования
1.4. Методология эконометрики
Основные положения
Существуют следующие определения эконометрики:
«Эконометрика занимается определением наблюдаемых в экономической жизни конкретных количественных закономерностей, применяя для этой цели статистические методы» (О. Ланге)
«Эконометрика – любое приложение математики или статистических методов к изучению экономических явлений» (Э. Маленво).
Эконометрика – это статистико-математический анализ экономических отношений (Д. Лайтхилл).
Наиболее полное определение дал Р. Фриш в 1933 г.:
«Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек: статистика, экономическая теория и математика – необходимое, но недостаточное условие для понимания соотношений в современной экономической жизни. Это – единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику».
Обобщая приведенные выше определения, можно сказать, что эконометрика является наукой, возникшей в результате слияния экономической теории, математики и статистики, причем слияние это принесло синергетический эффект (рис. 1.1).
Исходя из приведенных определений, предметом изучения эконометрики является количественное выражение взаимосвязей в экономике.
Первые попытки проведения систематических исследований количественных соотношений в экономике относятся к 17 веку. Одними из первых исследователей, действовавших в этом направлении, были В. Пети и Г. Кинг (школа политических арифметиков). В то время основное внимание уделялось проблеме количественного анализа национального дохода.
Рис. 1.1 Эконометрика как наука
Позднее, в 19 веке, в экономической теории возникло маржиналистское направление, активно использующее количественные соотношения и зависимости для объяснения экономических явлений и процессов. Это, а также параллельно проходившее бурное развитие методов статистического и математического анализа обусловило выход эконометрики на качественно иной уровень и окончательное ее формирование как науки.
Годом выделения эконометрики как отдельной науки принято считать 1930 год, когда И. Фишер, Р. Фриш, Я. Тинберген, Й. Шумпетер и др. создали на заседании Американской ассоциации развития науки эконометрическое общество.
Методология эконометрики также представляет собой синтез математической, статистической и экономической методологии. Она базируется на общем фундаменте диалектического метода с использованием таких общенаучных методов, как методы индукции и дедукции, научной абстракции, анализа и синтеза, научного эксперимента.
Познание в эконометрике осуществляется в форме эконометрического исследования. Его основные этапы представлены на рисунке 1.2.
Эконометрика — быстроразвивающаяся отрасль науки, целью которой является количественное измерение экономических отношений. Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение Нобелевских премий Р. Фришу и Я. Тинбергу (1969 г.), Л. Клейну (1980 г.), Т. Хаавельмо (1989 г.), Дж. Хекману и Д. МакФаддену (2000 г.).
По мнению директора ЦЭМИ РАН академика В.Л. Макарова, современное экономическое образование держится на трех китах: макро-, микроэкономике и эконометрике. В условиях рыночной экономики возрастает роль эконометрических методов и теряет свою актуальность построение оптимизационных моделей отраслей и предприятий. Без знания эконометрических методов невозможно исследование и теоретическое обобщение эмпирических зависимостей переменных, а также построение надежного прогноза в банковском деле, финансах и бизнесе.
Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов — «экономика» и «метрика». Сам термин был введен, по одним источникам, в 1926 г. норвежским ученым Р. Фришем и подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение связей и соотношений, раскрытых и обоснованных экономической теорией. По другим данным, термин «эконометрика» введен бухгалтером П. Цьемпой в 1910 г. (Австро-Венгрия), причем у Цьем- пы — «эконометрия».
Один из первых сторонников выделения этой новой дисциплины И. Шумпетер полагал, что в соответствии со своим назначением эта наука должна называться «эконометрика». Советский ученый А. Л. Вайнштейн считал, что название науки основывается на греческом слове «метрия» (геометрия, планиметрия и т.д.), соответственно по аналогии — эконометрия. Однако в мировой науке общепринятым стал термин «эконометрика».
Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех дисциплин: экономической теории, математической экономики и статистики (экономической и математической). Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как особое условие дисциплины «эконометрика».
В журнале «Эконометрика», основанном в 1933 г. Р. Фришем, он дал следующее определение науке: «Эконометрика — это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек — статистика, экономическая теория и математика — необходимое, но недостаточное условие для понимания количественных отношений в современной экономической жизни. Это — единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику».
Таким образом, эконометрика — это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Нельзя утверждать, что достигнуто однозначное определение эконометрики. Кроме того, есть мнение, что единое общепринятое определение эконометрики в настоящее время отсутствует.
Так, С. Фишер отмечал, что эконометрика — это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерения взаимосвязей между экономическими переменными.
Э. Маленво придерживался широкого понимания, интерпретируя эконометрику как «любое приложение математики и статистических методов к изучению экономических явлений».
О. Ланге писал, что эконометрика занимается определением наблюдаемых в экономической жизни конкретных количественных закономерностей, применяя для этой цели статистические методы.
С.А. Айвазян полагает, что эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям.
Основные результаты экономической теории носят качественный характер, а эконометрика вносит в них эмпирическое содержание. Математическая экономика выражает экономические законы в виде математических соотношений, а эконометрика осуществляет опытную проверку этих законов. Экономическая статистика дает информационное обеспечение исследуемого процесса в виде исходных статистических данных и экономических показателей, а эконометрика, используя традиционные математико-статистические и специально разработанные методы, проводит анализ количественных взаимосвязей между этими показателями.
Базовые понятия эконометрики имеют два определения — «экономическое» и «математическое». Подобная двойственность имеет место и в формулировках результатов от экономических работ, в которых почти не используется математический аппарат, до математических трудов, использующих аппарат современной математики.
Экономическая составляющая эконометрики является первичной. Именно экономика определяет постановку задачи и исходные предпосылки, а результат, формируемый на математическом языке, представляет интерес лишь в том случае, если удается его экономическая интерпретация.
Широкому внедрению экономических методов способствует развитие электронных вычислительных машин. Компьютерные эконометрические пакеты сделали более доступными и наглядными эти методы, так как наиболее трудоемкую работу по расчету различных статистик, параметров, характеристик, построению таблиц и графиков в основном стал выполнять компьютер, а эконометристу осталась творческая работа: постановка задачи, выбор соответствующей модели и метода ее решения, интерпретация результатов.
Читайте также: